2015年上半年銀行業(yè)專業(yè)初級資格考試日期為5月30日、31日，為幫助各位學(xué)員鞏固知識，考試吧網(wǎng)校整理了備考資料供大家參考，祝大家學(xué)習(xí)愉快!

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　　第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

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　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. 商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為( )三類。

　　A.個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款

　　B.個(gè)人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)貸款、循環(huán)零售貸款

　　C.個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款

　　D.個(gè)人住宅抵押貸款、信用卡消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款

　　2. 下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)識別B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　3. 商業(yè)銀行客戶信用評級是( )對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

　　A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶

　　4. 客戶信用評級對企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是( )。

　　A.4Cs B.5Cs C.6Cs D.7Cs

　　5. 假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為( )。

　　A.30% B.40% C.45% D.50%

　　6. 下列關(guān)于違約概率說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

　　C.計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評級的最長時(shí)間完全一致

　　D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念

　　7. 關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是( )。

　　A.斯克拉定理B.坎德爾系數(shù)C.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型D.違約相關(guān)性

　　8. 按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個(gè)人的信用評定分別采用( )。

　　A.評級方法和評分方法 B.評級方法和評級方法

　　C.評分方法和評級方法 D.評分方法和評分方法

　　9. 壓力測試主要采用敏感性分析和( )兩種方法。

　　A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調(diào)查分析法

　　10.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的( .)表示。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分

　　11.壓力測試是用于評估( )。

　　A.預(yù)期損失B.特定事件的變化C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.特定經(jīng)營環(huán)境

　　12.( )是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)對沖B.信用風(fēng)險(xiǎn)識別C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　13.預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為( )。

　　A.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)總額 B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/負(fù)債總額 D.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　14.下列關(guān)于主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評級的說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.主權(quán)評級是各國直接和間接影響債務(wù)人履行其對外償債義務(wù)的能力

　　B.比較通用的主權(quán)評級模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出

　　C.主權(quán)分析評級必須是靜態(tài)的

　　D.朱特勒和麥卡錫對CP模型運(yùn)用回歸分析進(jìn)行了擴(kuò)展

　　15.債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于( )。

　　A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉(zhuǎn)讓D.貸款審批

　　16.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.信用衍生產(chǎn)品是允許對沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

　　B.信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的

　　C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式

　　D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于單筆貸款對沖

　　17.客戶評級/評分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括( )。

　　A.客戶信用評級 B.風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證

　　C.檢驗(yàn)評級結(jié)果 D.對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證

　　18.有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

　　B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

　　C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　19.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是( )。

　　A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.目前的組合集中情況C.資產(chǎn)負(fù)債率D.經(jīng)濟(jì)前景

　　20.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

　　B.相關(guān)性是描述兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系

　　C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)

　　D.對于線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量

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