16.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量?( )

　　A.違約概率 B.違約損失率 C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 D.期限 E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

　　17.對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面?( )

　　A.品德 B.資本 C.還款能力 D.抵押 E.經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　18.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括( )。

　　A.Credit Monitor B.Credit Metrics C.Credit Portfolio View D.Credit Risk+ E.VaR

　　19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是( )。

　　A.銀行間的短期利率水平 B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第l期到第2期的遠(yuǎn)期利率 D.3年期的即期利率 E.市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平

　　20.期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?( )

　　A.時(shí)間價(jià)值 B.內(nèi)在價(jià)值 C.執(zhí)行價(jià)格 D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格 E.無風(fēng)險(xiǎn)利率

　　1.ABC「解析」商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的"三性原則"是指：安全性、流動(dòng)性和盈利性。

　　2.ABCDE「解析」識(shí)記。

　　3.ABCE「解析」D選項(xiàng)衡量的是收益的指標(biāo)。

　　4.CDE「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，其中后三種主要針對(duì)不可管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.ABCDE「解析」識(shí)記并理解。

　　6.ABCD「解析」商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。

　　7.ABCD「解析」個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)包括：①經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)。②"假按揭"風(fēng)險(xiǎn)："假按揭"的主要特征是，開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。③由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)。④借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　8.ABC「解析」KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國(guó)債的收益率。

　　9.AB(3)E「解析」識(shí)記我國(guó)貸款五級(jí)分類。

　　10.ABCf解析」國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型。

　　11.ABCDE「解析」有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)包括以下幾個(gè)方面：不良資產(chǎn)/貸款率、預(yù)期損失率、單一(集團(tuán))客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率。

　　12.ABCDE「解析」識(shí)記。

　　13.ADE「解析」貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。

　　14.ABC[解析」授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：(1)審貸分離原則一授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和貸款的發(fā)放，故A選項(xiàng)說法正確。(2)統(tǒng)一考慮原則。在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)作統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購(gòu)協(xié)議、再回購(gòu)協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等，故B選項(xiàng)說法正確裔(3)展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序，故C選項(xiàng)說法正確。

　　15.ABCD「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具(前述四種衍生工具的再組)。

　　16.ABC「解析」預(yù)期損失=預(yù)期損失率×資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞13=借款人的違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　17.ABCDE「解析」商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

　　18.BCD[解析」信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括Credit MetriCs、Credit Portfolio View和Credit Risk+模型三個(gè)。

　　19.BCD「解析」理解遠(yuǎn)期利率計(jì)算方式。

　　20.AB「解析」期權(quán)的價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值。

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