第 1 頁：一、單選題

第 7 頁：多選題

第 10 頁：判斷題

　　題號: 101 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于( )。

　　A、限額管理

　　B、貸款重組

　　C、貸款轉(zhuǎn)讓

　　D、貸款審批

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 102 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　Credit Monitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。

　　A、保險學(xué)的精算理論

　　B、默頓期權(quán)定價理論

　　C、經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論

　　D、資產(chǎn)組合理論

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 103 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險化解的手段一般不包括()。

　　A、催收

　　B、重組

　　C、訴訟

　　D、貸款的借新還舊

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號: 104 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　CreditMetrics的核心思想是()。

　　A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響

　　B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征

　　C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果

　　D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 105 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率’’這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是( )。

　　A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度

　　B、該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo)

　　C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號: 106 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是()。

　　A、

　　該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度

　　B、該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo)

　　C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號: 107 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的( )。

　　A、最高債務(wù)承受能力

　　B、最低債務(wù)承受能力

　　C、平均債務(wù)承受能力

　　D、以上均不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 108 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，

　　分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注( )。

　　A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

　　B、在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　C、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款

　　D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 109 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在對貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是( )。

　　A、保證人的資格

　　B、保證人的貸款規(guī)模

　　C、保證的法律責(zé)任

　　D、保證人的財務(wù)實力

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 110 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配’’中的資本是指( )。

　　A、

　　所預(yù)計的下一年度的銀行資本

　　B、本年度的銀行資本

　　C、所預(yù)計的未來三年的銀行資本

　　D、過去三年間的銀行資本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 111 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　( )是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

　　A、信用風(fēng)險識別

　　B、信用風(fēng)險度量

　　C、信用風(fēng)險監(jiān)測

　　D、信用風(fēng)險控制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 112 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是( )。

　　A、速動比率

　　B、存貨周轉(zhuǎn)率

　　C、資產(chǎn)負(fù)債率

　　D、權(quán)益比率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 113 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是()。

　　A、區(qū)域風(fēng)險

　　B、行業(yè)風(fēng)險

　　C、管理層風(fēng)險

　　D、產(chǎn)品風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 114 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是( )。

　　A、總收益互換

　　B、信用違約互換

　　C、信用價差衍生產(chǎn)品

　　D、信用聯(lián)動票據(jù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 115 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指( )。

　　A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本

　　B、所預(yù)計的未來三年的銀行資本

　　C、本年度的銀行資本

　　D、過去三年間的銀行資本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 116 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　參照國際最佳實踐，商業(yè)銀行對個人客戶評分時，在拓展客戶期，宜采用()。

　　A、信用局評分

　　B、申請評分

　　C、行為評分

　　D、Credit Monitor評分

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 117 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系( )。

　　A、完全等同于內(nèi)部評級法

　　B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

　　C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主

　　D、是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 118 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　“5C"方法屬于( )評級方法。

　　A、信用評分法

　　B、專家判斷法

　　C、模型法

　　D、部分基于模型法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 119 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險化解的手段不包括( )。

　　A、催收

　　B、重組

　　C、訴訟

　　D、貸款的借新還舊

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號: 120 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風(fēng)險證券的差額減少時，交易方就( )。

　　A、獲得盈利

　　B、承受一定損失

　　C、不受影響

　　D、以上均不對

　　題號: 121 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　關(guān)于信用風(fēng)險外部評級的以下說法，不正確的是()。

　　A、外部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估

　　B、外部評級主要對客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行評價

　　C、外部評級主要依靠專家定性判斷

　　D、外部評級的評級對象主要是商業(yè)銀行難以評價的中小客戶群

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號: 122 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是()。

　　A、債務(wù)人評級

　　B、債項評級

　　C、不良貸款評級

　　D、貸款評級

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 123 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在非財務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于( )。

　　A、經(jīng)營風(fēng)險分析

　　B、管理風(fēng)險分析

　　C、還款意愿分析

　　D、行業(yè)風(fēng)險分析

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 124 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系()。

　　A、完全等同于內(nèi)部評級法

　　B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

　　C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主

　　D、是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 125 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯誤的是( )。

　　A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度

　　B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在

　　C、非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避

　　D、從計量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計算為某一個具體數(shù)值的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 126 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　用于表示在一定時間水平、一定的概率下所發(fā)生最大損失的要素是( )。

　　A、VaR

　　B、預(yù)期損失

　　C、情景分析

　　D、歷史模擬

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 127 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是( )。

　　A、CreditRisk+

　　B、CreditMonitor

　　C、CreditMetricis

　　D、Credit Portfolio View

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 128 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是( )。

　　A、為了發(fā)行證券

　　B、為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C、為了保證投資者本息的按期支付

　　D、為了購買權(quán)益資產(chǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 129 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　( )不屬于債項評級的內(nèi)容。

　　A、貸款五級分類

　　B、貸款12級分類

　　C、LGD評級

　　D、借款人評級

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號: 130 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補(bǔ)能力和對貸款風(fēng)險的防范能力的指標(biāo)是()。

　　A、不良貸款率

　　B、不良貸款撥備覆蓋率

　　C、預(yù)期損失率

　　D、貸款準(zhǔn)備充足率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 131 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的以下說法，正確的是( )。

　　A、內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估

　　B、內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險進(jìn)行評價

　　C、內(nèi)部評級主要依靠專家定性判斷

　　D、內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

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