6. 采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。

　　A 13.33%

　　B 16.67%

　　C 30.00%

　　D 83.33%

　　答案:D

　　7. 假設違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風險暴露的資本要求(K)為( )。

　　A 18%

　　B 0

　　C -2%

　　D 2%

　　答案:B

　　8. 根據(jù)Credit Risk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A 0.09

　　B 0.08

　　C 0.07

　　D 0.06

　　答案:A

　　9. 下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風險量化的說法，不正確的是( )。

　　A 提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法

　　B 明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源

　　C 外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法

　　D 構建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

　　答案:C

　　10. 下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是( )。

　　A 信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

　　B 信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析

　　C 當風險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高

　　D 信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發(fā)展變化情況

　　答案:D

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