點(diǎn)擊查看：2014銀行資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺卷及答案匯總

　　一、單選題(請?jiān)谙铝兴膫�(gè)選項(xiàng)中選擇最恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)填入括號中。)

　　1. 以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的危險(xiǎn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果對期望的偏離，即波動性

　　2. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

　　B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

　　C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

　　D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但并不等同于損失本身

　　3. 商業(yè)銀行通常用資本金來應(yīng)對( )。

　　A.系統(tǒng)損失

　　B.預(yù)期損失

　　C.非預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　4. 下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不正確的是( )。

　　A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會發(fā)生的損失

　　B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)暴露的乘積

　　C.是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差

　　D.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

　　5. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　6. ( )，商業(yè)銀行進(jìn)入負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　A.20 世紀(jì)60 年代以前

　　B.20 世紀(jì)60 年代

　　C.20 世紀(jì)70 年代

　　D.20 世紀(jì)80 年代

　　7. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，其順序是( )。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　8. ( )代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理

　　9. 商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　10. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個(gè)人，也可以針對企業(yè)

　　11. ( )屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　12. ( )是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　13. 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有( )的特點(diǎn)。

　　A.普遍性和非營利性

　　B.普遍性和營利性

　　C.流動性和非營利性

　　D.風(fēng)險(xiǎn)性和非營利性

　　14. 當(dāng)商業(yè)銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時(shí)，會面臨嚴(yán)重的( )。

　　A.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　15. 關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，以下表述錯(cuò)誤的是( )。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)不會對流動性造成顯著影響

　　B.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)合同時(shí)增加流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難

　　16. 下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

　　A.流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　17. 根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　18. ( )是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　19. 國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型有七類，其中( )是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　20. 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.商業(yè)銀行不能利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理降低風(fēng)險(xiǎn)

　　B.商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

　　C.商業(yè)銀行采用高級的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法就一定能夠降低監(jiān)管資本要求。

　　D.建立和完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系是商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值的唯一手段

　　21. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

　　22. 下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　23. 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　24. ( )是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　D.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　25. ( )是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　C.自我對沖

　　D.市場對沖

　　答案：D;解析：考1.5，見《風(fēng)險(xiǎn)管理》P15

　　26. ( )是商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C.自我對沖

　　D.市場對沖

　　27. ( )是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　28. 在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過( )來實(shí)現(xiàn)。

　　A.限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置

　　B.投資組合

　　C.不做業(yè)務(wù)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　29. 商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　30. 甲、乙兩家企業(yè)均為商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對沖31. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資

　　完全消除

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

　　32. 從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是( )。

　　A.提供企業(yè)貸款

　　B.吸收損失

　　C.防止通貨膨脹

　　D.贏取利潤

　　33. 目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎(chǔ)計(jì)算的。

　　A.賬面資本

　　B.會計(jì)資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.監(jiān)管資本

　　34. 下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

　　B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等

　　C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

　　35. 國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是( )。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.資產(chǎn)收益率(R0A)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)

　　36. 既能考量商業(yè)銀行盈利水平，同時(shí)也考慮了商業(yè)銀行所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)水平的指標(biāo)是( )。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本

　　B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率

　　C.預(yù)期損失

　　D.非預(yù)期損失

　　37. 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。

　　A.RAROC=(稅后凈利潤-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(稅后凈利潤-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/稅后凈利潤

　　D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/稅后凈利潤

　　38. 以下關(guān)于收益的計(jì)量，說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.百分比收益率和對數(shù)收益率是絕對收益計(jì)量方法

　　C.百分比收益率是對期初投資額的一個(gè)單位化調(diào)整，即一個(gè)單位貨幣在給定投資周期的收益率

　　D.百分比收益率只考慮了期初的投資額，沒有考慮不同投資期限的影響

　　39. 小陳的投資組合中有三種人民帀資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2 萬元、4 萬元、4 萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%,則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

　　A.25%

　　B.20%

　　C.21%

　　D.22%

　　40. 假設(shè)交易部門持有兩種資產(chǎn)，頭寸分別為1000 萬元和2000 萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)百分比收益率分別為6%、10%，投資期為1 年，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率為( )。

　　A.8%

　　B.8.5%

　　C.8.67%

　　D.9.13%

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