31、當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額，出現(xiàn)所謂“剩余”，此時(shí)商業(yè)銀行要考慮這種流動(dòng)性剩余頭寸的機(jī)會(huì)成本的原因是(　　)

　　A.流動(dòng)性剩余頭寸會(huì)帶來持有成本

　　B.流動(dòng)性剩余頭寸可能帶來進(jìn)一步的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性剩余頭寸可以通過其他途徑賺取更高收益

　　D.流動(dòng)性剩余頭寸盈利能力強(qiáng)

　　32、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行可以通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人

　　B.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以把操作風(fēng)險(xiǎn)分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)的形成，往往是內(nèi)外部因素同時(shí)作用的結(jié)果

　　D.只要商業(yè)銀行采取好的措施，購買好的保險(xiǎn)，就不會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生

　　33、預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為(　　)。

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/負(fù)債總額

　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　34、下列關(guān)于外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.高級(jí)管理層首先應(yīng)該明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)

　　B.外幣的流動(dòng)性管理只能集中在總部

　　C.商業(yè)銀行的外幣流動(dòng)性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場融資的渠道

　　D.我國的外幣流動(dòng)性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)

　　35、

　　根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量的說法不正確的是(　　)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　B.VaR的計(jì)算采用99%的雙尾置信區(qū)間

　　C.持有期為10個(gè)營業(yè)日

　　D.附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間

　　36、

　　某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為(　　)。

　　A.9%

　　B.10%

　　C.12%

　　D.16%

　　37、在引起操作風(fēng)險(xiǎn)的原因中，抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于(　　)。

　　A.內(nèi)部流程

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.外部事件

　　D.人員因素

　　38、

　　按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于(　　)，資本充足率不得低于(　　)，附屬資本最高不得超過核心資本的(　　)。

　　A.4%;8%;90%

　　B.4%;6%;90%

　　C.4%;7%;100%

　　D.4%;8%;100%

　　39、股市上升，最可能會(huì)給銀行造成(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　40、管理流程不清晰屬于內(nèi)部流程因素中的(　　)內(nèi)容。

　　A.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

　　B.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　C.文件/合同缺陷

　　D.交易/定價(jià)錯(cuò)誤

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