二、多項選擇題.以下各小題所給出的五個選項中.有兩項或兩項以上符合題目的要求。請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)

　　91、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計量操作風險資本(　)

　　A.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構

　　B.商業(yè)銀行應系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數(shù)據(jù)

　　C.商業(yè)銀行應建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線

　　D.商業(yè)銀行應投入充足的人力和物力支持在業(yè)務條線實施操作風險管理

　　E.商業(yè)銀行應建立與本行的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的操作風險管理系統(tǒng)

　　92、外部事件引發(fā)的操作風險包括(　　)。

　　A.外部欺詐/盜竊

　　B.洗錢

　　C.內(nèi)部欺詐

　　D.違反系統(tǒng)安全

　　E.監(jiān)管規(guī)定

　　93、 目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有(　　)。

　　A.基本指標法

　　B.計分卡(SCA)

　　C.損失分布法(LDA)

　　D.標準法

　　E.內(nèi)部衡量法(IMA)

　　94、 下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有 (　　) 。

　　A.權益資本

　　B.公開儲備

　　C.重估儲備

　　D.普通貸款儲備

　　E.混合型債務工具

　　95、 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在(　)。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體性兼容

　　B.為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　C.整個戰(zhàn)略實施過程中的質(zhì)量難以保證、

　　D. 為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏

　　E. 以上都正確

　　96、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的發(fā)展階段,說法正確的是 (　　) 。

　　A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/P>

　　C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結構、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

　　D.全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理

　　E.以上選項都正確

　　97、 現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是(　)。

　　A.每日風險狀況報告

　　B.每日資產(chǎn)負債表

　　C.每日現(xiàn)金流量表

　　D.每日收益/損失表

　　E.每日宏觀數(shù)據(jù)報告

　　98、 相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有(　　)。

　　A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔保十分普遍

　　C.財務報表真實性差

　　D.系統(tǒng)性風險較低

　　E.風險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大

　　99、 健全我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系包括以下哪些內(nèi)容?(　　)

　　A.強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先的理念

　　B.完善激勵約束機制

　　C.強化責任追究機制

　　D.健全信息管理系統(tǒng)

　　E.強化評估和反饋制度

　　100、 商業(yè)銀行的以下風險管理措施中，屬于風險轉(zhuǎn)移策略的有(　)

　　A.購買保險

　　B.第三方擔保

　　C.備用信用證

　　D.期權合約

　　E.對沖

　　101、 下列有關關聯(lián)交易的說法，正確的有(　)。

　　A.縱向一體化集團內(nèi)部的關聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B.橫向多元化集團內(nèi)部的關聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務重組

　　C.國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關聯(lián)方

　　D.與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁的特征

　　E.集團法人客戶內(nèi)部進行關聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制

　　102、 商業(yè)銀行的核心資本包括(　)。

　　A.普通股

　　B.資本公積

　　C.優(yōu)先股

　　D.可轉(zhuǎn)換債券

　　E.重估儲備

　　103、 根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括(　)。

　　A.支付和結算

　　B.資產(chǎn)管理

　　C.公司金融

　　D.貸款

　　E.零售銀行業(yè)務

　　104、 下列關于外部審計的說法，正確的有(　)。

　　A.外部審計有利于提高信息披露質(zhì)量

　　B.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料

　　C.透明的信息披露有利于提高審計效率，降低審計風險

　　D.年報是我國商業(yè)銀行披露信息的主要載體

　　E.外部審計和銀行監(jiān)管側重點相同

　　105、 下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有(　)。

　　A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導致錯誤結果

　　C.可以通過設置削減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應

　　D.不存在模型風險

　　E.計算量很大，且準確性地提高速度較慢

　　106、 風險評級應當遵循的原則包括(　)。

　　A.全面性

　　B.系統(tǒng)性

　　C.持續(xù)性

　　D.審慎性

　　E.公正性

　　107、 內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務報表真實以點及行為守法合規(guī)而設定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風險的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括(　　)。

　　A.風險識別與評估評價

　　B.內(nèi)部控制措施評價

　　C.監(jiān)督與糾正正

　　D.信息交流與反饋評價

　　E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價

　　108、 商業(yè)銀行聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括(　　)。

　　A.制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制

　　B.危機處理過程中的持續(xù)溝通

　　C.管理危機過程中的信息交流

　　D.危機現(xiàn)場處理

　　E.提高發(fā)言人的溝通技能

　　109、 設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括(　　)。

　　A.自身業(yè)務性質(zhì)，規(guī)模和復雜程度

　　B.業(yè)務經(jīng)營部門的過往業(yè)績

　　C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

　　D.能夠承擔的市場風險水平

　　E.定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)

　　110、 常用的風險識別方法有(　　)。

　　A.專家調(diào)查列舉法

　　B.高級計量法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.制作風險清單

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