三、判斷題

　　1. 遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動結(jié)合在一起。 【】

　　2. 假設(shè)目前收益率是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買人期限較短的金融產(chǎn)品。【】

　　3. 馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架。 【】

　　4. 巴塞爾委員會規(guī)定成數(shù)因子的值不得低于2。 【】

　　5. 商業(yè)銀行交易賬戶中的所有項目均應(yīng)按歷史成本計價。 【】

　　6. 投資組合理論，投資組合的整體VaR大于其所包含的每個金融產(chǎn)品的VaR值之和。 【】

　　7. 貨幣互換明確了利率的支付方式，不能確定匯率。 【】

　　8. 巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法是將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。 【】

　　9. 銀行賬戶中的項目通常是按市場價值計價。 【】

　　10.遠(yuǎn)期產(chǎn)品通常包括即期外匯交易和遠(yuǎn)期利率合約。 【】

　　11.利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價值會下降。 【】

　　12.現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易屬于衍生產(chǎn)品。 【】

　　13.一家銀行以1年期的存款為資金來源發(fā)放l年期的貸款，該銀行不會面臨因基準(zhǔn)利率的利差發(fā)生變化而帶來的基準(zhǔn)風(fēng)險。 【】

　　14.如果銀行有專用的期權(quán)計價模式，應(yīng)采用簡化的計算方法計量期權(quán)敞口頭寸。 【】

　　15.久期分析已經(jīng)成為計量市場風(fēng)險的主要指標(biāo)，也是銀行采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本要求的主要依據(jù)。 【】

　　16.敏感性分析是指研究單個市場風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。 【】

　　17.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承擔(dān)能力。 【】

    　18.在事后檢驗中，如果市場風(fēng)險計量模型的估算結(jié)果比實際發(fā)生損失的頻率和金額都相差較多，則說明市場風(fēng)險計量模型可靠性低。 【】

　　19.風(fēng)險價值(VaR)和風(fēng)險限額報告必須在交易結(jié)束的第三天以前完成。 【】

　　20.經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)是指商業(yè)銀行在扣除資本成本后所創(chuàng)造的價值增加。 【】

　　相關(guān)推薦：

　　2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》沖刺卷