參考答案

　　一、單項選擇題

　　1.【答案及解析】B在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當(dāng)保護存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。故選B。

　　2.【答案及解析】B商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素包括：風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)新和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持。故選B。

　　3.【答案及解析】B遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。故選B。

　　4.【答案及解析】A市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。故選A。

　　5.【答案及解析】C失職違規(guī)的情形包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動。盜用資產(chǎn)的情形屬于內(nèi)部欺詐行為。故選C。

　　6.【答案及解析】B總收益=100×(1+10%)5=161(元)。故選B。

　　7.【答案及解析】B資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式。故選B。

　　8.【答案及解析】A題目沒有說明，我們可以認(rèn)為是單利。年利率=年息÷本金×100%。第一筆年利率：年息=500÷3=166.67，年利率=166.67÷1 000×100%=16.67%;第二筆年利率：年息=1 600÷5=320，年利率=320÷2 000×100%=16%。故選A。

　　9.【答案及解析】B操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險是由于市場價格波動而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。流動性風(fēng)險是無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。國家風(fēng)險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。故選B。

　　10.【答案及解析】C商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在風(fēng)險管理和績效考核兩個方面。風(fēng)險管理是指如何在一個肯定有風(fēng)險的環(huán)境里把風(fēng)險減至最低的管理過程�？冃Э己耸瞧髽I(yè)為了實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目的，運用特定的標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)，采取科學(xué)的方法，對承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營過程及結(jié)果的各級管理人員完成指定任務(wù)的工作實績和由此帶來的諸多效果做出價值判斷的過程。故選C。

　　11.【答案及解析】C風(fēng)險限額是指對照一定的計量方法所計量的市場風(fēng)險設(shè)定的限額，如對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額和對期權(quán)性頭寸設(shè)定的期權(quán)性頭寸限額。故選C。

　　12.【答案及解析】B 系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對計算機病毒以及對第三方程序欺詐的防護等。故選B。

　　13.【答案及解析】C分解分析方法是將復(fù)雜的因素分解成多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴(yán)重損失的因素的風(fēng)險識別方法。情景分析法指專家根據(jù)自身的專業(yè)知識和豐富的經(jīng)驗，對未來出現(xiàn)的情景進行判斷，并判斷該情景出現(xiàn)的可能性及可能造成的損失。失誤樹分析方法是以圖解表示的方法來調(diào)查損失發(fā)生前，種種失誤事件的情況，或?qū)Ω鞣N引起事故的原因進行分解分析，具體判斷哪些失誤最可能導(dǎo)致?lián)p失風(fēng)險發(fā)生。情景分析法，又稱前景描述法或腳本法，是在推測的基礎(chǔ)上，對可能的未來情景加以描述，同時將一些有關(guān)聯(lián)的單獨預(yù)測集形成一個總體的綜合預(yù)測。故選C。

　　14.【答案及解析】A我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》定義的流動性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項軋差后資產(chǎn)方凈額、一個月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、一個月內(nèi)到期的合格貸款、一個月內(nèi)到期的債券投資、在國內(nèi)外二級市場上可隨時變現(xiàn)的債券投資、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。故選A。

　　15.【答案及解析】C VaR模型是針對市場風(fēng)險的計量模型;CreditMetrics是針對信用的計量模型，沒有特定的范圍;KMV是運用現(xiàn)代期權(quán)定價理論建立起來的違約預(yù)測模型;高級計量法是針對風(fēng)險資本的計量模型。故選C。

　　16.【答案及解析】A對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險和企業(yè)風(fēng)險屬于系統(tǒng)風(fēng)險。系統(tǒng)風(fēng)險是指由于某種因素的影響和變化，導(dǎo)致股市上所有股票價格的下跌，從而給股票持有人帶來損失的可能性。故選A。

　　17.【答案及解析】B風(fēng)險評估的方法很多，較為常用的包括自我評估法、計分法、情景分析法、風(fēng)險圖示法、檢查表法、問卷調(diào)查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結(jié)合起來使用。故選B。

　　18.【答案及解析】B信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。故選B。

　　19.【答案及解析】A資產(chǎn)流動性風(fēng)險是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，進而無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，屬于資產(chǎn)流動性風(fēng)險。故選A。

　　20.【答案及解析】B信用局評分的信息主要依賴于商業(yè)銀行外部信息。故選B。

　　21.【答案及解析】A計算違約風(fēng)險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險暴露為違約時的債務(wù)賬面價值。故選A。

　　22.【答案及解析】A《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須由商業(yè)銀行自己評估。故選A。

　　23.【答案及解析】D相關(guān)系數(shù)是變量之間相關(guān)程度的指標(biāo);相關(guān)系數(shù)具有線性不變性。相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系，僅能用來計量線性相關(guān)。故選D。 .

　　24.【答案及解析】A VaR模型是針對市場風(fēng)險的計量模型;CreditMetrics是針對信用風(fēng)險的計量模型，CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型。故選A。

　　25.【答案及解析】B根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計算公式為：人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%。故選B。

　　26.【答案及解析】B壓力測試是估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失，所以是為了衡量極端情況的風(fēng)險。故選B。

　　27.【答案及解析】D信用風(fēng)險監(jiān)測是風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，是跟蹤已識別風(fēng)險的發(fā)展變化情況，根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對計劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險和新增風(fēng)險及時識別分析。信用風(fēng)險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程。故選D。

　　28.【答案及解析】A根據(jù)中國銀監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比不得低于25%。故選A。

　　29.【答案及解析】 A 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%=40/80 × 100%=50%。故選A。

　　30.【答案及解析】C根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動性缺口的定義是：90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負債的差額。故選C。

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