三、判斷題(本大題共15個小題，每小題1分，共15分。判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示)

　　1.資產(chǎn)之問的相關性越低，則風險分散化效果越好。(　　)

　　2.信用風險既存在于表內(nèi)業(yè)務中，又存在于表外業(yè)務中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。(　　)

　　3.由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到 不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配。(　　)

　　4.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等幾種類別的風險是相互獨立、互不相關的。(　　)

　　5.敏感性分析著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響，情景分析則是評估所有風險因素 變化的整體效應。(　　)

　　6.KPMG風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。(　　)

　　7.資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。(　　)

　　8.流動性偏好理論能很好地解釋正向收益率曲線和反向收益率曲線。(　　)

　　9.在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，商業(yè)銀行可以利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)全面 收集客戶及其關聯(lián)方的授信記錄。(　　)

　　10.投資組合選擇是投資者進行金融經(jīng)營活動所必須面對的最基本問題之一，也是金融經(jīng)濟學研究的核心問題。(　　)

　　11.信用價差增加表明貸款信用狀況轉(zhuǎn)好，減少則表明貸款信用狀況惡化。(　　)

　　12.商業(yè)銀行分析企業(yè)集團的關聯(lián)交易時，首先應對關聯(lián)方之間的交易是否屬于正常交易進行判斷。(　　)

　　13.中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定交易賬戶中的所有項目均應按照市場 價格計價。(　　)

　　14.商業(yè)銀行應為操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。(　　)

　　15.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債的影響越小，對其流動性的影響也 越不明顯。(　　)