三、 判斷題

　　1.由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價格波動帶來的市場風險屬于商品風險。( )

　　2.資產分類是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。( )

　　3.在事后檢驗中，如果市場風險計量模型的估算結果比實際發(fā)生損失的頻率和金額都小得多，則說明市場風險計量模型更可靠。( )

　　4.歐式期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行期權合約。 ( )

　　5. 銀行可以使用久期缺口來測量其資產和負債的信用風險。( )

　　6. 買方期權對期權買方來說是邁入一個賣出交易標的物的權利。( )

　　7. 中國銀行監(jiān)管部門下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定交易賬戶中的所有項目均應按照市場價格計價。( )

　　8. 大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業(yè)務中的市場風險，而且能計量非交易業(yè)務中的市場風險。( )

　　9. 市場價值一般可以代表公允價值。( )

　　10. 利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會下降。( )

　　11. 交易項目中的頭寸只能按市場價格計價(Mark to Market)。( )

　　12. 巴塞爾委員會 2004年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對其1996年《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中的交易賬戶定義進行了修改，修改后交易賬戶的定義為：交易賬戶紀錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。( )

　　13. 市場風險管理是基于名義價值進行的。( )

　　14. 方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時都能處理“肥尾”現象。( )

　　15. 商業(yè)銀行可以采用自下而上法，根據各業(yè)務單位的實際風險狀況計算其所占用的經濟資本。( )

　　16. 遠期外匯交易是最常用的規(guī)避匯率風險、固定外匯成本的方法。( )

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