11. 目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA.相比，RAROC( )。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C.RAROC =(收益-預期損失)÷ 經(jīng)濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標

　　12. 缺口分析的局限性包括( )。

　　A.計算復雜，應用不便

　　B.忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險

　　D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　E.只能反映利率變動的短期影響

　　13. 下列關于利率互換操作原則的說法，正確的有( )。

　　A.預期利率上升，固定利息買入者應將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B.預期利率下降，固定利息支出者應將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C.預期利率上升，固定利息支出者應不做利率互換

　　D.預期利率上升，浮動利息收入者應將浮動利率調(diào)為固定利率

　　E預期利率下降，浮動利息支出者應將浮動利率調(diào)為固定利率

　　14. 影響期權價值的主要因素包括( )。

　　A.標的資產(chǎn)的市場價格 B.期權的執(zhí)行價格

　　C.期權的到期期限 D.標的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率

　　E.標的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　15. 設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括( )。

　　A.自身業(yè)務性質，規(guī)模和復雜程度

　　B.業(yè)務經(jīng)營部門的過往業(yè)績

　　C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

　　D.能夠承擔的市場風險水平

　　E.定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)

　　16. 監(jiān)管當局在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應考慮的因素包括( )。

　　A.高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

　　B.在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

　　C.在可能的情況下，應該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法

　　D.應該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測試

　　E.風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結果中如何將其有效地反映出來

　　17. 以下關于市場風險計量方法的正確表述是( )。

　　A.久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法

　　B.缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響的一種方法

　　C.久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法

　　D.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響

　　E.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法

　　18. 負責市場風險管理的部門履行的具體職責包括( )。

　　A.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

　　B.識別、計量和監(jiān)測市場風險

　　C.監(jiān)測相關業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　D.設計、實施事后檢驗和壓力測試

　　E.向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

　　19. 以下關于利率互換表述正確的是( )。

　　A、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換

　　D、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換

　　E、假設某機構有固定利息收入，無論預測利率在未來上升或下降，都不需進行利率互換

　　20. 以下屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的是( )。

　　A.外幣存款 B.外幣貸款

　　C.外幣債券投資 D.外匯遠期的買賣

　　E.跨境投資

　　21. 以下屬于市場風險報告包括的內(nèi)容的是( )。

　　A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸

　　B.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平

　　C.市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析

　　D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

　　E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

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