第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理　考點(diǎn)自測(cè)解析

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. 如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。

　　A. -1

　　B. 1

　　C. -0.1

　　D. 0.1

　　2. 對(duì)于商業(yè)銀行來說，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是( )。

　　A. 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 商品風(fēng)險(xiǎn)

　　3. 因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是( )風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　4. 巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，必須將計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場(chǎng)發(fā)生不利變化可能對(duì)銀行造成的損失，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于( )。

　　A. 1

　　B. 2

　　C. 3

　　D. 4

　　5. 銀行中的( )承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 董事會(huì)

　　B. 高管層

　　C. 監(jiān)事會(huì)

　　D. 股東大會(huì)

　　6. 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入( )進(jìn)行管理。

　　A. 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　7. 下列關(guān)于公允價(jià)值的說法，不正確的是( )。

　　A. 公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

　　B. 公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

　　C. 若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值不存在

　　D. 若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值

　　8. 下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。

　　A. 商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

　　B. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值

　　C. 按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

　　D. 商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

　　9. 下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是( )。

　　A. 凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　B. 總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

　　D. 短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　10. ( )是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　A. 名義價(jià)值

　　B. 市場(chǎng)價(jià)值

　　C. 公允價(jià)值

　　D. 市值重估價(jià)值

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