11.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。

　　A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

　　B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

　　D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

　　12.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?( )

　　A.Credit Metrics

　　B.KMV模型

　　C.vaR模型

　　D.高級計量法

　　13.Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的( )表示。

　　A.信用等級

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款意愿

　　14.壓力測試是為了衡量( )。

　　A.正常風(fēng)險

　　B.小概率事件的風(fēng)險

　　C.風(fēng)險價值

　　D.以上都不是

　　15.外部評級主要依靠( )。

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結(jié)合

　　D.以上都不對

　　16.預(yù)期損失率的計算公式是( )。

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×l00%

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷貸款資產(chǎn)總額×l00%

　　C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷風(fēng)險資產(chǎn)總額×l00%

　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)總額×l00%

　　17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?( )

　　A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D.以上都是

　　18.信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指( )。

　　A.商業(yè)銀行在一定的中心置信下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.以上都不對

　　19.在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。

　　A.在3天中的收益有95%的可能性不會超過3萬元

　　B.在3天中的收益有95%的可能性會超過3萬元

　　C.在3天中的損失有95%的可能性不超過3萬元

　　D.在3天中的損失有95%的可能性會超過3萬元

　　20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是( )。

　　A.15億元

　　B.12億元

　　C.20億元

　　D.30億元

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