二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。

　　1�鄙虡I(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　B�彼�發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大

　　C�鄙虡I(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升

　　D�笨焖僭鲩L(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資

　　E�眰鶛�(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　2�憋L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)，用來(lái)衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)外匯敞口頭寸比例和市場(chǎng)敏感性比較。下列關(guān)于這一類指標(biāo)說(shuō)法正確的是( )。

　　A�崩塾�(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與負(fù)債凈額之比

　　B�崩塾�(jì)外匯敞口頭寸比率不應(yīng)高于10%

　　C�崩塾�(jì)外匯敞口頭寸比率在條件成熟時(shí)將采用在險(xiǎn)價(jià)值法(VaR方法)

　　D�笔兄得舾卸缺嚷蕿樾拚�持續(xù)期缺口乘以10%/年

　　E�笔兄得舾卸缺嚷时O(jiān)管指標(biāo)值將在相關(guān)政策出臺(tái)后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)際需要另行制定

　　3�睘榱炕�操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯·威爾遜開發(fā)出了"因果關(guān)系模型"方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟?( )

　　A�倍�義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類B�蔽募�證明和收集數(shù)據(jù)

　　C�苯�立模型 D�敝匦逻M(jìn)行數(shù)據(jù)收集

　　E�贝_定模型并實(shí)施

　　4�备鶕�(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約?( )

　　A�蹦晨蛻舻男庞每▊鶆�(wù)余額超過(guò)了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　B�蹦撤抠J借款人無(wú)法全額償還借款，且抵押品房屋無(wú)法變現(xiàn)

　　C�蹦辰杩钇髽I(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　D�蹦辰杩钇髽I(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　E�便y行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　5�便y監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括( )。

　　A�北酒谫J款余額等基本情況B�钡貐^(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　C�辈涣假J款清收轉(zhuǎn)化情況 D�毙掳l(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　E�毙掳l(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

　　6�蔽覈�(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其是重點(diǎn)檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，并關(guān)注銀行的( )。

　　A�睒I(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) B�眱�(nèi)部控制

　　C�憋L(fēng)險(xiǎn)管理水平D�庇�利能力

　　E�敝Ц赌芰�

　　7�绷己玫墓�司治理目標(biāo)包括( )。

　　A�蓖晟乒蓶|大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其下設(shè)的議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序

　　B�泵鞔_董事會(huì)和董事、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事、高級(jí)管理層和高級(jí)經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任

　　C�苯�立獨(dú)立董事制度，對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀公正的意見

　　D�苯�立外部監(jiān)事制度，對(duì)董事會(huì)、董事、高級(jí)管理層及其成員進(jìn)行監(jiān)督

　　E�痹黾佣�事會(huì)的權(quán)力及對(duì)公司具體經(jīng)營(yíng)的管理

　　8�蹦壳癛AROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A�笨梢匀�面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

　　B�笨梢栽诮沂居�利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C�盧AROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D�笔广y行不再注重盈利性

　　E�狈艞壛斯蓶|價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　9�毕铝嘘P(guān)于信用價(jià)差的說(shuō)法，正確的有( ) 。

　　A�币詿o(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差：貸款的收益率-對(duì)應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率

　　B�毙庞脙r(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C�毙庞脙r(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D�毙庞脙r(jià)差增加表明貸款信用狀況改善

　　E�毙庞脙r(jià)差減少表明貸款信用狀況改善

　　10�备鶕�(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。

　　A�眰鶆�(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　B�鄙虡I(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C�眰鶆�(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　D�便y行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

　　E�眰鶆�(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬試題及答案匯總

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