二、多選題

　　1�盇BDE【解析】A中，銀行股價下跌，說明銀行資產狀況出現了問題;B銀行的債務增加，對流動性造成威脅;C外部評級上升，是有利的;D資產來源過于集中;E發(fā)生了擠兌情形。

　　2�盋E【解析】A、B兩項累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于20%;D項市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年。

　　3�盇BCDE【解析】因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。"因果關系模型"的5個步驟如選項所述，在實踐中，通行做法是先收集損失事件，然后再努力尋找導致?lián)p失事件發(fā)生的原因。

　　4�盉CDE【解析】可視為違約的情形是：

　　(1)有充分證據證明債務人不能全額償還其借款(包括本金、利息和手續(xù)費);

　　(2)債務人的信譽下降，例如沖銷特別準備或被迫進行債務重組，包括本金、利息、手續(xù)費的減免和延期;

　　(3)債務人超過到期日90天仍未償還債務;

　　(4)債務人或債權人已申請債務人的企業(yè)破產。

　　5�盇BCDE【解析】報告還包括對不良貸款的變化趨勢進行預測。

　　6�盇BC【解析】風險監(jiān)管是指通過識別商業(yè)銀行固有的風險種類，進而對其經營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照標準，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經營管理狀況的監(jiān)管方式。這種監(jiān)管方式重點關注銀行的業(yè)務風險、內部控制和風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管方式。

　　7�盇BCD【解析】董事會不會負責公司具體經營管理的。

　　8�盇BC【解析】ROE、ROA被廣泛用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力，但是這兩個指標不能全面、深入的解釋商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔的風險水平，他們的缺點就由RAROC來補充了，選擇A、B。同時C是RAROC的計算公式。D錯在銀行仍然重視盈利性，并且考慮了風險水平，E錯在股東價值最大化的目標并沒有放棄，實際上是更好地服務于這個目標。

　　9�盇BE【解析】信用價差衍生產品是銀行與交易對手簽訂的以信用價差為基礎資產的信用遠期和約。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化。信用價差減少，表明信用狀況改善。

　　10�盉CDE【解析】債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期90天以上債務人被視為違約。

　　11�盇C【解析】從抵補損失的角度來看，商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：①應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經營過程中的任何損失;②隨時可以動用。

　　12�盇BCD【解析】給予客戶的授信額度根據信用風險暴露來進行。應當包括貸款、可交易資產、衍生工具及其他或有負債。在本題中，信用證就是一種或有負債。抵押只是一種擔保方式，不屬于或有負債。

　　13�盇BD【解析】進行貸款轉讓就是減小風險，而C、E對商業(yè)銀行來說是不利的，是增加風險的行為。

　　14�盇BCE【解析】《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務活動分為八個業(yè)務線，即公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務、支付和結算、代理服務、資產管理和零售經紀。

　　15�盇BCDE【解析】從題目本身看，五個選項的內容都對聲譽風險管理有利，在不確切了解體系具體內容時，根據選項的是否合理性，也可做出選擇。

　　16�盋D【解析】戰(zhàn)略風險是指經營決策失誤，或決策執(zhí)行不當，或對行業(yè)變化束手無策，而對商業(yè)銀行的收益或資本形成現實的長遠的影響。戰(zhàn)略風險來自于四個方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性;②為實現這個目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷;③為實現目標所需要的資源匱乏;④整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證。

　　17�盇BDE【解析】國家控制的企業(yè)不一定是關聯(lián)方，不是因為同受國家控制因此就成為關聯(lián)方。結合實際，我國的各國企并不會因為同是國企而成為關聯(lián)方。

　　18�盉E【解析】操作風險根據管理和控制能力分為可規(guī)避、可降低、可緩釋、應承擔。高管欺詐與火災、搶劫一樣屬于難以規(guī)避或降低，甚至無能為力的風險，屬于可緩釋風險，可通過指定應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務外包的方式轉移或緩釋，本題選B、E、D中的方法是用來管理"可降低操作風險"的。

　　19�盉CDE【解析】A是通過制度安排降低了風險，并沒有對風險進行轉移。本題歸納了風險轉移的幾個例子，考生務必理解記憶。

　　20�盇BCDE【解析】除了活期之外，"流動性"的期限是一個月。以上五個選項都是流動性負債，除此還包括一個月內到期的定期存款(不含財政性存款)。

　　21�盇BE【解析】實踐操作中，商業(yè)銀行的"風險管理部門"和"風險管理委員會"既要保持相互獨立，又要互為支持，但絕不能混為一談：風險管理部門的核心職能是風險信息的收集、分析和報告;風險管理委員會的職能是根據風險管理部門提供的信息，做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施。

　　22�盇C【解析】收益率曲線就是根據在資產的不同到期期限時刻的收益率大小來描繪出的曲線。橫坐標是到期期限，縱坐標是到期收益率。

　　23�盇BCDE【解析】每一個部門都對內部風險控制有著不可替代的作用。

　　24�盇BCD【解析】A是國家風險主權評級的概念，B國家風險主權評級設計異國政治、經濟、文化、外交、國防等多方面問題，C對每一個被討論的國家，主權風險分析必須是動態(tài)的，并且與變化的全球環(huán)境相適應，D解釋主權評級的模型也要是動態(tài)變化的，E對于現在主權評級方法，政治經濟學的技巧比計量經濟學的科學方法還要重要。與其他信用風險評分/評級相比，需要更多的經驗判斷，但是不能因此說它簡單，與其說它是一門精確的科學，不如說它是一門蘊含著不可預見性的藝術。

　　25�盉C【解析】提款買房造成流動性風險，無力還貸造成信用風險。

　　2011銀行從業(yè)考試風險管理全真模擬試題及答案匯總

　　2011銀行從業(yè)考試《風險管理》精選習題及答案