77�盋【解析】相關(guān)系數(shù)ρ=COV(X，Y)/[STD(X)×STD(Y)]=0.04/(0.80×0.70)=0.071。

　　78�盉【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是指通過識(shí)別商業(yè)銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對(duì)其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并按照評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評(píng)價(jià)一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式。這是一種全面、動(dòng)態(tài)的監(jiān)管。從實(shí)質(zhì)上說，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的一種繼承和發(fā)揮，而不是否定，合規(guī)監(jiān)管是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的一個(gè)組成部分。

　　79�盉【解析】計(jì)算公式：非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率=非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備÷非信貸預(yù)計(jì)損失。

　　80�盋【解析】壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，用于評(píng)定特定時(shí)間或特定金融變量的變化對(duì)金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的潛在影響。第一步就是設(shè)定情景假設(shè)，然后分析在這樣的情景下，借款人和抵押品價(jià)值可能的變動(dòng)情況，根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算違約概率和違約損失，進(jìn)而匯總銀行總體損失。

　　81�盉【解析】提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告就應(yīng)該是專門的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)部門，但是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)構(gòu)是接受管理的，不是管理部門，本題選B。另外，審計(jì)機(jī)構(gòu)是對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查，并不擔(dān)任提供風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職能，風(fēng)險(xiǎn)管理部門還要為內(nèi)部審計(jì)部門提供最直接的第一手資料和記錄。

　　82�盇【解析】首先排除D，操作風(fēng)險(xiǎn)的三種計(jì)量方法中沒有內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。基本指標(biāo)法是三種方法中最簡(jiǎn)單的計(jì)量方法，以單一指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度。標(biāo)準(zhǔn)法根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分類和相關(guān)系數(shù)來計(jì)算監(jiān)管資本，兩者都是依靠總收入這個(gè)指標(biāo)。高級(jí)計(jì)量法是通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本，建立在操作損失事件的基礎(chǔ)上。

　　83�盉【解析】從字面上分析，組織結(jié)構(gòu)就包括權(quán)利、職能等要素。信息不應(yīng)該屬于結(jié)構(gòu)方面的部分。

　　84�盌【解析】"資本分配"中的資本是所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本(包括所有計(jì)劃的資本注入)。以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重。因此，資本=1000+100=1100(億元);以資本表示的電子行業(yè)限額=1100×6%=66(億元)。

　　85�盌【解析】壓力測(cè)試是對(duì)小概率突發(fā)事件發(fā)生的損失進(jìn)行估算。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法。

　　86�盇【解析】法律風(fēng)險(xiǎn)也是一種特殊的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　87�盌【解析】若利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利的影響。本題反映的正是這種風(fēng)險(xiǎn)。

　　88�盌【解析】可以按照時(shí)間和重要性排序記憶;以正常的頻率每半年一次為界，大的、活躍的、變化快的，要每季度披露一次;一般性概述的定性披露每年一次。

　　89�盋【解析】外部審計(jì)制度的價(jià)值在于"獨(dú)立性"，有效性在內(nèi)部審計(jì)中也可以體現(xiàn)。

　　90�盇【解析】按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。分析選項(xiàng)A，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，我們會(huì)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。

　　2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬試題及答案匯總

　　2011銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選習(xí)題及答案