41�盌【解析】市場風(fēng)險限額就包括交易限額、風(fēng)險限額、止損限額。提到"客戶"就要想到是信用風(fēng)險，單一客戶限額是信用風(fēng)險限額管理。

　　42�盉【解析】重新定價風(fēng)險也叫期限錯配風(fēng)險，所以期限匹配不一致的風(fēng)險較大，B、C更符合題意。然后比較B、C中長期固定利率和長期浮動利率的風(fēng)險，長期浮動利率貸款靈活性較強，風(fēng)險較小。所以本題中B是風(fēng)險最大的。

　　43�盌【解析】遠(yuǎn)期匯率可以通過無風(fēng)險套利原理推導(dǎo)出來，即兩種貨幣按照該遠(yuǎn)期匯率用各自的利率分別折現(xiàn)后的比率就等于這兩種貨幣的即期匯率。由此可以看出A、B、C都是決定遠(yuǎn)期匯率的因素。D交易金額是日常記錄的交易額，并不決定遠(yuǎn)期匯率。

　　44�盇【解析】對比選項，在收集數(shù)據(jù)時，客觀性一定是要好于主觀性的，排除B、C。然后對比A、D中的動態(tài)化和靜態(tài)化，自然動態(tài)化的數(shù)據(jù)更有利于今后的研究和分析，所以選出A。

　　45�盌【解析】標(biāo)準(zhǔn)法的特征是八條產(chǎn)品線，基本指標(biāo)法用不到計量系統(tǒng)，只有高級計量法符合題意。選D，考生不要把"內(nèi)部操作"看做是"內(nèi)部評級法"的特征，內(nèi)部評級法是信用風(fēng)險中的方法。

　　46�盇【解析】B中不是制度，而應(yīng)為風(fēng)險管理理念，只有理念才是精神上的。C中風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。D中風(fēng)險管理文化是通過風(fēng)險管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

　　47�盇【解析】董事會是最終決策機構(gòu)，監(jiān)事會獨立于董事會，董事會指派最高風(fēng)險管理委員會(風(fēng)險管理總監(jiān))負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。高管層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會審批通過的政策。

　　48�盋【解析】A項違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性;B項《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者;D項違約概率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性。

　　49�盉【解析】商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托-代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。

　　50�盇【解析】人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項存款期末余額×100%。

　　51�盇【解析】壓力測試測的就是非正常情況下的風(fēng)險，A錯。銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風(fēng)險進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)的"小概率事件等極端不利"的情況可能對其造成的潛在損失。

　　52�盌【解析】看到"結(jié)構(gòu)"就要想到是兩個或兩個以上的部分在結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)問題。所給選項中，只有D存在這樣的結(jié)構(gòu)特征。A、B、C都是外匯交易風(fēng)險。

　　53�盉【解析】緊扣內(nèi)部流程來套各選項，A、C屬于外部事件。D屬于內(nèi)部欺詐。

　　54�盌【解析】A應(yīng)為18%，B應(yīng)為15%，C應(yīng)為18%。

　　55�盉【解析】A應(yīng)為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個層面。C戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。D應(yīng)為以風(fēng)險為導(dǎo)向。

　　56�盌【解析】存貸款比例：各項貸款余額÷各項存款余額。

　　57�盌【解析】國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是RAPM。而在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率。經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟資本計量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

　　58�盇【解析】只有先允許進(jìn)入市場，才能有其他的發(fā)展。

　　59�盌【解析】D存貸款比率是流動性比率，是流動性監(jiān)管輔助指標(biāo)。

　　60�盇【解析】市場風(fēng)險是指因市場價格變動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸損失的風(fēng)險。

　　61�盌【解析】可以對各類指標(biāo)的關(guān)鍵要素進(jìn)行歸納記憶，流動性指標(biāo)一般與存款和資產(chǎn)有關(guān);盈利性指標(biāo)與利潤、收益有關(guān);償債指標(biāo)一般與貸款、權(quán)益資本有關(guān);營運指標(biāo)與周轉(zhuǎn)率有關(guān)。本題中，A、B都有存款的要素，可確定是流動性狀況指標(biāo)，即使不確定C，也可以選出D。

　　62�盋【解析】解答這類定義題，要標(biāo)出幾個關(guān)鍵詞，如本題中，關(guān)鍵詞是"融資"，出現(xiàn)了兩次，那么就要考慮C是正確選項，如果對其他幾個選項都略有了解，C就更加確定了。

　　63�盉【解析】B項中信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　64�盉【解析】"外部法律事件"即是環(huán)境法律風(fēng)險，它與操作性法律風(fēng)險相比，環(huán)境法律風(fēng)險不僅有著不同的風(fēng)險來源和風(fēng)險事件類型，而且還屬于不可控風(fēng)險，單個銀行無法采取有效的措施阻止特定風(fēng)險事件的發(fā)生。

　　65�盇【解析】用排除法。八大風(fēng)險中，B、C、D都自成一體，只有A比較特殊。

　　66�盌【解析】A、B、C是對流動性風(fēng)險的監(jiān)測方法，D是在危機發(fā)生時采取的應(yīng)急措施計劃。從題干上看，銀行已處于危機中，因此選D。

　　67�盋【解析】聲譽風(fēng)險與其他風(fēng)險定義不同之處在于，對銀行聲譽造成不良影響是該風(fēng)險的結(jié)果。

　　68�盌【解析】客戶分散是風(fēng)險分散的方式，并沒有將風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去。

　　69�盋【解析】A項為分解分析法;B項為資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法;D項為失誤樹分析法。此外，常用的風(fēng)險識別方法還有專家調(diào)查列舉法，即將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類的風(fēng)險識別方法。

　　70�盉【解析】根據(jù)死亡率模型，兩年的累計死亡率計算公式為：(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年的邊際死亡率，CMR2表示兩年的累計死亡率。根據(jù)題意得：MMR2=1-(1-6%)/(1-2.5%)=3.59%。

　　71�盌【解析】信用增級一定是使銀行的資產(chǎn)狀況改良變好。A、B、C都有這樣功能，但是D交互式現(xiàn)金支付對減小風(fēng)險卻沒有實質(zhì)作用。

　　72�盇【解析】差額減少，說明貸款信用狀況提高，交易方獲得盈利。

　　73�盋【解析】期貨市場上經(jīng)常用套期保值手段來對沖風(fēng)險。

　　74�盌【解析】根據(jù)無風(fēng)險套利原理，遠(yuǎn)期合約價值為零時制定的交割價格為遠(yuǎn)期價格。

　　75�盇【解析】風(fēng)險管理文化是主導(dǎo)，是靈魂。B風(fēng)險管理策略是管理風(fēng)險的具體技術(shù)和措施;C公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排;D內(nèi)控系統(tǒng)就是商業(yè)銀行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)。

　　76�盉【解析】初次實施內(nèi)部控制評價時，須對所有業(yè)務(wù)活動、管理活動和支持保障活動進(jìn)行評價。提醒考生，在遇到內(nèi)部控制評價這個知識點時，慎重對待出現(xiàn)"監(jiān)督"的選項。

　　2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理全真模擬試題及答案匯總

　　2011銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》精選習(xí)題及答案