50�盋redit Portfolio ViewTM與Credit MonitorTM所應(yīng)用的方法都是基于經(jīng)驗(yàn)觀察，而唯一不同的是( )。

　　A�鼻罢呤菑暮暧^角度，后者是從微觀角度

　　B�鼻罢呤菑奈⒂^角度，后者是從宏觀角度

　　C�鼻罢咧匾暁v史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術(shù)

　　D�币陨险f法均不對(duì)

　　51�睂�傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是( )。

　　A�笨偸找婊�換B�毙庞眠`約互換C�毙庞脙r(jià)差衍生產(chǎn)品D�毙庞寐�(lián)動(dòng)票據(jù)

　　52�毕铝嘘P(guān)于集團(tuán)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A�必�(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差B�眱�(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　C�毕到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低 D�辟J后監(jiān)督難度較大

　　53��( ) 是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A�绷鲃�(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B�眹�家風(fēng)險(xiǎn)C�辈僮黠L(fēng)險(xiǎn)D�狈�律風(fēng)險(xiǎn)

　　54�碑�(dāng)一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)反映為( )。

　　A�北煌耆�剔除B�比匀�部保留C�辈糠直Ａ鬌�辈糠痔蕹�

　　55�痹趯�(duì)美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)流動(dòng)性比率的指標(biāo)是( )。

　　A�变N售額/總資產(chǎn) B�绷舸媸找�/總資產(chǎn)

　　C��(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)D�惫善笔袌�(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值

　　56�辟x予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格購買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是( )。

　　A�被�換合約B�边h(yuǎn)期合約C�逼跈�(quán)合約D�逼谪浐霞s

　　57�苯M合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A�毕到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B�狈窍到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C�碧囟�風(fēng)險(xiǎn)D�焙暧^風(fēng)險(xiǎn)

　　58��( )是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

　　A�毕到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B�狈窍到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C�弊晕覍�(duì)沖 D�笔袌�(chǎng)對(duì)沖

　　59�痹阢y行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行( )的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況等。

　　A�备呒�(jí)管理層B�倍�事會(huì)C�北O(jiān)事會(huì)D�惫蓶|大會(huì)

　　60�毕铝嘘P(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，正確的是( )。

　　A�痹谀骋粫r(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶評(píng)級(jí)

　　B�痹谀骋粫r(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C�笨蛻粼u(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

　　D�眰�項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

　　61�蹦成虡I(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款，該申請(qǐng)( )。

　　A�焙侠�，可以用利潤(rùn)來償還貸款

　　B�焙侠�，可以給銀行帶來利息收入

　　C�辈缓侠�，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資

　　D�辈缓侠�，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降

　　62��( )用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

　　A�庇�利能力比率B�毙�率比率C�备軛U比率D�绷鲃�(dòng)比率

　　63�迸cCredit Metrics、Credit Monitor不同的是，Credit Risk在對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)時(shí)，是采用( )來描述一個(gè)等級(jí)客戶的違約發(fā)生情況。

　　A�本唧w的違約數(shù)值 B�币粋�(gè)離散的隨機(jī)變量

　　C�币粋�(gè)確定的LGD值D�币粋�(gè)連續(xù)的隨機(jī)變量

　　64�逼髽I(yè)購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是( )。

　　A�辨i定未來放款成本B�辨i定未來借款成本

　　C�睖p少貨幣頭寸 D�睂�(duì)沖未來外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　65��( )是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A�卑倌瓴挥龅凝埦盹L(fēng)致使某銀行貯存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀

　　B�蹦炽y行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

　　C�蹦炽y行財(cái)務(wù)制度不完善，會(huì)計(jì)差錯(cuò)層出

　　D�蹦炽y行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失

　　66�毕铝胁僮黠L(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集步驟按時(shí)間順序排列正確的是( )。

　　(1)損失事件發(fā)生部門會(huì)同本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及財(cái)務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

　　(2)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)

　　(3)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查

　　(4)損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息

　　(5)損失事件發(fā)生部門向本部門、機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息

　　A��(1)(2)(3)(4)(5)B��(4)(1)(5)(3)(2)

　　C��(4)(2)(3)(1)(5)D��(1)(5)(3)(4)(2)

　　銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)知識(shí)》歷年真題庫

　　銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人理財(cái)》歷年試卷精選