題號: 41

　　在信用風險監(jiān)管指標中，預期損失率=預期損失(Expected Loss, EL)/資產風險敞口×100%. 其中，預期損失是指信用風險損失分布的數學期望，它代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失，是銀行已經預計到將會發(fā)生的損失。它是由哪三項指標相乘得到的? ( )

　　A、借款人違約概率、違約損失率、違約風險暴露

　　B、預期收益、損失波動率、違約損失率

　　C、預期收益、違約損失率、違約風險暴露

　　D、.借款人違約概率、損失波動率、風險密度

　　標準答案：A

　　題號: 42

　　關于市場約束的表述，下面選項中不正確的是( )

　　A、市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中

　　B、市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監(jiān)督

　　C、市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括存款人、債權人、銀行股東等

　　D、這些利益相關者采取的舉措，會對銀行在金融市場上的運作產生多方面的影響

　　標準答案：A

　　題號: 43

　　對于我國銀行信息披露審計情況的表述，下面選項中不正確的是( )

　　A、我國銀行機構是沿襲了行政模式設置的，管理層次多、委托代理關系復雜是這種機構設置的特點，這給信息披露增加了難度，導致銀行縱向和橫向機構之間信息不完全、不對稱現象嚴重，道德風險增加

　　B、許多銀行不完全掌握所屬分支機構的信息，造成監(jiān)管控制不力，違規(guī)經營、違法犯罪問題不斷發(fā)生。委托代理雙方信息不對稱必然導致代理成本膨脹和控制成本上升，并嚴重影響委托代理效率

　　C、我國銀行執(zhí)行的是外部審計，但來自政府的審計其目的主要是國有資產的管理和稅收的征繳，并需要引入民間審計

　　D、目前，我國銀行仍然沒有適合自身業(yè)務特點的會計準則可遵循，對相關銀行會計事項沒有嚴格、統(tǒng)一的規(guī)定，各家銀行的資產負債分類有很大的差別，對資本充足率的計算、壞賬準備的計提也不盡相同

　　標準答案：C

　　題號: 44

　　在計算資本充足率時，下列哪項表內資產對應的風險權重為100%? ( )

　　A、我國中央政府的債權

　　B、中央政府投資的公用企業(yè)的債權

　　C、企業(yè)、個人的貸款和自用房地產等資產

　　D、個人住房按揭貸款

　　標準答案：C

　　題號: 45

　　風險為本的監(jiān)管框架是由六個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復的監(jiān)管流程。在這些步驟或環(huán)節(jié)中，( )是風險為本監(jiān)管的落腳點，也是風險為本監(jiān)管制度有效性的根本所在。

　　A、風險評估

　　B、規(guī)劃監(jiān)管行動

　　C、風險評級

　　D、監(jiān)管效果評價

　　標準答案：D