題號: 71

　　資產(chǎn)的( )是構成資產(chǎn)合約時正式的賬面價值，是以公認的會計準則為計量依據(jù)的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。

　　A、實際價值

　　B、名義價值

　　C、市場價值

　　D、內(nèi)在價值

　　標準答案：B

　　題號: 72

　　( )風險來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。

　　A、基準風險

　　B、期權性風險

　　C、重新定價風險

　　D、收益率曲線風險

　　標準答案：C

　　題號: 73

　　( )是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法，即對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口，然后對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

　　A、久期分析

　　B、敏感分析

　　C、缺口分析

　　D、彈性分析

　　標準答案：A

　　題號: 74

　　芝加哥商品交易所( )開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易，標志著金融期貨交易的開始。

　　A、1970年

　　B、1972年

　　C、1975年

　　D、1977年。

　　標準答案：C

　　題號: 75

　　Sigma(σ)是描述正態(tài)分布數(shù)據(jù)分布離散程度的參數(shù)，σ越大，正態(tài)分布數(shù)據(jù)曲線越( )。

　　A、瘦高

　　B、集中

　　C、標準

　　D、扁平

　　標準答案：D

　　題號: 76

　　( )的非參數(shù)性，利用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀，而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)的特定分布形式，另外也無需估計分布參數(shù)，所以非常適合實際收益偏離正態(tài)分布的情況。

　　A、方差――協(xié)方差法

　　B、歷史模擬法

　　C、標準法

　　D、蒙特卡羅模擬法

　　標準答案：B

　　題號: 77

　　當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，即出現(xiàn)( )。

　　A、資產(chǎn)敏感型缺口

　　B、資產(chǎn)缺口

　　C、負債缺口

　　D、負債敏感型缺口

　　標準答案：D

　　題號: 78

　　( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法

　　A、歷史模擬法

　　B、方差――協(xié)方差法

　　C、 標準法

　　D、蒙特卡羅模擬法

　　標準答案：B

　　題號: 79

　　VaR值的大小與未來一定的( )密切相關。

　　A、損失概率

　　B、持有期

　　C、統(tǒng)計分布

　　D、損失事件

　　標準答案：B

　　題號: 80

　　對內(nèi)部模型計量的風險價值設定的限額是( )限額。

　　A、交易

　　B、頭寸

　　C、風險

　　D、止損

　　標準答案：C

　　題號: 81

　　市場風險是指因( )的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險

　　A、利率

　　B、匯率

　　C、股票價格

　　D、市場價格

　　標準答案：D

　　題號: 82

　　( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　A、凈頭寸

　　B、總頭寸

　　C、風險

　　D、止損

　　標準答案：A

　　題號: 83

　　衡量期權價值對市場預期的基準資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Vega

　　D、Theta。

　　標準答案：C

　　題號: 84

　　交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。

　　A、金融頭寸

　　B、金融工具

　　C、金融工具和商品頭寸

　　D、商品頭寸

　　標準答案：C