題號: 11

　　交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按照( )定價。

　　A、歷史成本

　　B、歷史成本或者公允價值

　　C、模型

　　D、公允價值。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 12

　　( )是指將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。

　　A、情景分析

　　B、敏感性分析

　　C、壓力測試

　　D、事后檢驗。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號: 13

　　證券的( )越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。

　　A、久期

　　B、終值

　　C、現(xiàn)值

　　D、缺口

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 14

　　巴塞爾委員會要求在計算市場風(fēng)險資本時，必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于( )。

　　A、2

　　B、4

　　C、3

　　D、5

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 15

　　就固定利率而言，( )來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。

　　A、基準(zhǔn)風(fēng)險

　　B、 期權(quán)性風(fēng)險

　　C、重新定價風(fēng)險

　　D、收益率曲線風(fēng)險。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 16

　　假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 17

　　實施風(fēng)險管理的首要步驟是( )。

　　A、風(fēng)險識別

　　B、風(fēng)險評價

　　C、風(fēng)險處理

　　D、風(fēng)險管理決策

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 18

　　“風(fēng)險價值”是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。

　　A、損失概率

　　B、敏感水平

　　C、統(tǒng)計分布

　　D、置信水平。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號: 19

　　“風(fēng)險價值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在( )損失。

　　A、期望

　　B、最小

　　C、最大

　　D、相對。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 20

　　巴塞爾委員會( )年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對其1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》中的交易賬戶定義進(jìn)行了修改。

　　A、1998

　　B、2000

　　C、2004

　　D、2006。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C