題號: 11

　　將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是( )。

　　A、復(fù)制信用票據(jù)

　　B、信用組合證券化

　　C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)

　　D、合成債券

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 12

　　單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總一般()資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、不確定

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 13

　　在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于( )。

　　A、預(yù)期損失分配法

　　B、損失變化分配法

　　C、矩陣分解法

　　D、非預(yù)期損失分配法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 14

　　從操作層面上講，( )不用于經(jīng)濟資本的配置。

　　A、預(yù)期損失分配法

　　B、損失變化分配法

　　C、矩陣分解法

　　D、收入變動法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號: 15

　　就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，( )是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險。

　　A、市場風(fēng)險

　　B、信用風(fēng)險

　　C、流動性風(fēng)險

　　D、操作風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 16

　　典型的組合信用模型通常采用( )方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。

　　A、資產(chǎn)分組

　　B、集中度指標(biāo)

　　C、蒙特卡羅模擬

　　D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 17

　　在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC =(某項貸款的一年收入-各項費用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本，這一指標(biāo)代表()。

　　A、風(fēng)險調(diào)整資本回報率

　　B、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率

　　C、資產(chǎn)風(fēng)險回報率

　　D、風(fēng)險資本回報率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 18

　　假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為()。

　　A、80%

　　B、20%

　　C、125%

　　D、150%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 19

　　在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進行信用風(fēng)險評級，這類系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為()。

　　A、債務(wù)人資本實力

　　B、債務(wù)人還款能力

　　C、信貸專家的主觀估計

　　D、貸款抵押品

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 20

　　商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是()。

　　A、限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋

　　C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債

　　D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C