題號: 41

　　在信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)中，預(yù)期損失率=預(yù)期損失(Expected Loss, EL)/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%. 其中，預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，它代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失，是銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失。它是由哪三項指標(biāo)相乘得到的? ( )

　　A、借款人違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露

　　B、預(yù)期收益、損失波動率、違約損失率

　　C、預(yù)期收益、違約損失率、違約風(fēng)險暴露

　　D、.借款人違約概率、損失波動率、風(fēng)險密度

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 42

　　關(guān)于市場約束的表述，下面選項中不正確的是( )

　　A、市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中

　　B、市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監(jiān)督

　　C、市場約束的運作機制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等

　　D、這些利益相關(guān)者采取的舉措，會對銀行在金融市場上的運作產(chǎn)生多方面的影響

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 43

　　對于我國銀行信息披露審計情況的表述，下面選項中不正確的是( )

　　A、我國銀行機構(gòu)是沿襲了行政模式設(shè)置的，管理層次多、委托代理關(guān)系復(fù)雜是這種機構(gòu)設(shè)置的特點，這給信息披露增加了難度，導(dǎo)致銀行縱向和橫向機構(gòu)之間信息不完全、不對稱現(xiàn)象嚴(yán)重，道德風(fēng)險增加

　　B、許多銀行不完全掌握所屬分支機構(gòu)的信息，造成監(jiān)管控制不力，違規(guī)經(jīng)營、違法犯罪問題不斷發(fā)生。委托代理雙方信息不對稱必然導(dǎo)致代理成本膨脹和控制成本上升，并嚴(yán)重影響委托代理效率

　　C、我國銀行執(zhí)行的是外部審計，但來自政府的審計其目的主要是國有資產(chǎn)的管理和稅收的征繳，并需要引入民間審計

　　D、目前，我國銀行仍然沒有適合自身業(yè)務(wù)特點的會計準(zhǔn)則可遵循，對相關(guān)銀行會計事項沒有嚴(yán)格、統(tǒng)一的規(guī)定，各家銀行的資產(chǎn)負(fù)債分類有很大的差別，對資本充足率的計算、壞賬準(zhǔn)備的計提也不盡相同

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 44

　　在計算資本充足率時，下列哪項表內(nèi)資產(chǎn)對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為100%? ( )

　　A、我國中央政府的債權(quán)

　　B、中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)

　　C、企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)

　　D、個人住房按揭貸款

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號: 45

　　風(fēng)險為本的監(jiān)管框架是由六個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程。在這些步驟或環(huán)節(jié)中，( )是風(fēng)險為本監(jiān)管的落腳點，也是風(fēng)險為本監(jiān)管制度有效性的根本所在。

　　A、風(fēng)險評估

　　B、規(guī)劃監(jiān)管行動

　　C、風(fēng)險評級

　　D、監(jiān)管效果評價

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

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