題號(hào): 48

　　( )是指由于不同貨幣比價(jià)的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 49

　　( )是指由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　B、折算風(fēng)險(xiǎn)

　　C、交易風(fēng)險(xiǎn)

　　D、市場風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 50

　　以下哪種交易產(chǎn)品不是衍生產(chǎn)品( )。

　　A、期貨

　　B、即期

　　C、期權(quán)

　　D、遠(yuǎn)期。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 51

　　( )指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

　　A、平價(jià)期權(quán)

　　B、歐式期權(quán)

　　C、買入期權(quán)

　　D、美式期權(quán)。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào): 52

　　( )是當(dāng)事人之間簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等值現(xiàn)金流的合約。

　　A、遠(yuǎn)期合約

　　B、期貨合約

　　C、掉期合約

　　D、期權(quán)合約

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 53

　　( )是首先假設(shè)資產(chǎn)收益為某一隨機(jī)過程，利用歷史數(shù)據(jù)或既定分布假設(shè)，大量模擬未來各種可能發(fā)生的情景，然后將每一情景下的投資組合變化值排序，給出其分布，從而計(jì)算VaR值。

　　A、歷史模擬法

　　B、方差――協(xié)方差法

　　C、計(jì)量法

　　D、蒙特卡羅模擬法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào): 54

　　通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越( )。

　　A、不變

　　B、高

　　C、低

　　D、無法判斷。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B