16.限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段，常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括(　　)。

　　A.交易限額

　　B.變動(dòng)限額

　　C.止損限額

　　D.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　E.資產(chǎn)限額

　　17.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化程度的指標(biāo)包括(　　)。

　　A.資本充足率

　　B.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　C.正常貸款遷徙率

　　D.不良貸款遷徙率

　　E.成本收入比

　　18.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括(　　)。

　　A.是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品

　　B.進(jìn)入重組流程的原因

　　C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用

　　E.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估

　　19.以下關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)，說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A.從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段

　　B.信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)得分來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　　C.20世紀(jì)90年代以后，信用評(píng)分模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中得到廣泛應(yīng)用，該模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

　　D.違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率

　　E.一般來(lái)說(shuō)，違約概率模型需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并在此基礎(chǔ)上積累至少10年的數(shù)據(jù)

　　20.對(duì)貸款的債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要是通過(guò)計(jì)量借款人的違約損失率來(lái)實(shí)現(xiàn)的，影響違約損失率的因素主要有(　　)。

　　A.直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)的產(chǎn)品因素，如清償優(yōu)先性等

　　B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.與特定的借款企業(yè)相關(guān)的公司因素，主要表現(xiàn)為企業(yè)的融資杠桿率和企業(yè)融資結(jié)構(gòu)下的相對(duì)清償優(yōu)先性

　　D.行業(yè)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

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