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            2007年銀行業(yè)從業(yè)考試《風(fēng)險管理》試題匯總

            資料類別: 2007銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理考試輔導(dǎo)習(xí)題
             資料格式:  WORD格式
             資料來源: 考試吧(eeeigo.com)
             資料下載: 點(diǎn)擊這里下載

              一)單選題在以下各小題所給出的4個選項(xiàng)中,只有1個選項(xiàng)符合題目要求,請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。

              1. 目前,( )是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。

              A. 信用風(fēng)險

              B. 市場風(fēng)險

              C. 操作風(fēng)險

              D. 聲譽(yù)風(fēng)險

              2. 某1年期零息債券的年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后,回收率為零,若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

              A. 0.05

              B. 0.10

              C. 0.15

              D. 0.20

              3. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求,實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。

              A. 必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

              B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

              C. 由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

              D. 由信用評級機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

              4. 期貨交易者可以通過在期貨市場上進(jìn)行( )交易來達(dá)到降低價格波動風(fēng)險的目的。

              A. 套期保值

              B. 投資組合

              C. 投機(jī)

              D. 無風(fēng)險套利

              5. 按《國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類,按公允價值計(jì)價但公允價值的變動不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。

              A. 持有待售類資產(chǎn)

              B. 持有到期的投資

              C. 貸款

              D. 應(yīng)收款

              6. 下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是( )。

              A. 利率增加500基點(diǎn)

              B. 信用價差增加300個基點(diǎn)

              C. 正常經(jīng)營狀況

              D. 主要貨幣相對于美元升值15%

              7. 下列關(guān)于風(fēng)險的說法,錯誤的是( )。

              A. 風(fēng)險是收益的概率分布

              B. 風(fēng)險既是損失的來源,同時也是盈利的基礎(chǔ)

              C. 損失是一個事前概念,風(fēng)險是一個事后概念

              D. 風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量,但絕不等同于損失本身

              (二)多選題

              在以下各小題所給出的5個選項(xiàng)中,至少有2個選項(xiàng)符合題目要求,請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。

              8. 下列關(guān)于久期缺口的理解,正確的有( )。

              A. 當(dāng)久期缺口為正值時,如果市場利率下降,銀行凈值將增加

              B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時,如果市場利率下降,銀行凈值將減少

              C. 當(dāng)久期缺口為零時,銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響

              D. 久期缺口的絕對值越小,銀行對利率的變化越敏感

              E. 久期缺口的絕對值越小,銀行的利率風(fēng)險暴露量越大

              9. 外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括( )。

              A. 外部欺詐/盜竊

              B. 洗錢

              C. 內(nèi)部欺詐

              D. 違反系統(tǒng)安全

              E. 監(jiān)管規(guī)定

              (三)判斷題

              請判斷以下各小題的對錯,正確的用T表示,錯誤的用F表示。

              10. 信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。( )

              參考答案

              (一)單選題

              1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C

              (二)多選題

              8ABC 9AB

              (三)判斷題

              10F

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