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　　1. 以下關于VaR的說法，錯誤的是(　)。

　　A.均值VaR是以均值為基準測度風險的

　　B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產價值的相對損失

　　C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

　　D.計算VaR值的基本方法是方差～協方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

　　2. 在公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值中，在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是( )。

　　A.公允價值和預期價值

　　B.市場價值和公允價值

　　C.名義價值和市場價值

　　D.內在價值和名義價值

　　3. 關于久期缺口為正值時，以下敘述不正確的是(　)。

　　A.如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加

　　B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少

　　C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積

　　4. 下列關于VaR的方差～協方差的說法錯誤的是(　)。

　　A.方差一協方差是基于歷史數據來估計未來的

　　B.其假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C.能夠預測突發(fā)事件的風險

　　D.只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

　　5. 在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入(　)進行管理。

　　A.匯率風險

　　B.商品價格風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

　　6. 下列關于遠期利率合約的說法，正確的是(　)。

　　A.即期利率曲線可由遠期利率推斷

　　B.遠期利率合約是一項表外資產業(yè)務

　　C.債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險

　　D.債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險

　　7. 總收益互換覆蓋了由基礎資產市場價值變化所導致的(　)。

　　A.全部市場風險損失

　　B.部分市場風險損失

　　C.全部違約風險損失

　　D.全部損失

　　8. 利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，(　)。

　　A.涉及本金的交換和利息支付的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付的交換

　　9. 下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是(　)。

　　A.指計人資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸

　　B.等于表內的即期資產減去即期負債

　　C.包括變化較小的結構性資產或負債

　　D.未到交割日的現貨合約不屬于即期凈敞口頭寸

　　10.(　)也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期權性風險

　　11.在持有期為l天、置信水平為97%的情況下，若計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產組合為(　)。

　　A.在1天中的損失有97%的可能性不會超過3萬元

　　B.在1天中的損失有97%的可能性會超過3萬元

　　C.在1天中的收益有97%的可能性不會超過3萬元

　　D.在1天中的收益有97%的可能性會超過3萬元

　　12.期權可以分為美式期權和歐式期權兩類，以下關于它們的表述，不正確的是(　)。

　　A.在美式期權中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數量的某種交易標的物

　　B.在歐式期權中，期權的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約

　　C.美式期權與歐式期權是按照執(zhí)行價格進行分類的

　　D.美式期權和歐式期權是按照履約方式進行分類的

　　13.某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過(　)，賣出美元，買人日元，滿足對外日元的需求。

　　A.期貨交易

　　B.即期外匯交易

　　C.遠期外匯交易

　　D.期權交易

　　14.以下關于商業(yè)銀行市場風險的說法，錯誤的是(　)。

　　A.就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現狀而言，信用風險是其所面臨的最大的最主要的風險種類之一

　　B.市場風險只存在于銀行的交易業(yè)務中

　　C.市場風險可分為利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險

　　D.市場風險的存在是由于市場價格的不利變動而導致的

　　15.下列關于收益率的說法不正確的是(　)。

　　A.收益率曲線是市場對當前經濟狀況的判斷

　　B.收益率曲線通常表現為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動收益率曲線

　　C.正收益率曲線流動性較差

　　D.反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越高

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