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　　第六章流動性風險管理

　　一、單項選擇題

　　1.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中。資產(chǎn)VA=1000億元。負債V1=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負債久期為D1=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，利率變化使銀行的價值變化(　　)億元。

　　A.8.53

　　B.-8.53

　　C.9.00

　　D.-9.00

　　2.下列流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是(　　)

　　A.流動性比例=流動性負債余額÷流動性資產(chǎn)余額X 100%

　　B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款÷人民幣各項存款期末余額X100%

　　C.核心負債比率=核心負債期末余額÷總負債期末余額X 100%

　　D.流動性缺口率=流動性缺口÷到期流動性資產(chǎn)×100%

　　3.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于(　　)

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　4.(　　)針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

　　A.流動性比率/指標法

　　B.現(xiàn)金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　5.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為90億元，負債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性(　　)

　　A.加強

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無法確定

　　6.現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為(　　)

　　A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

　　B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

　　C.現(xiàn)金頭寸÷總負債

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負債

　　7.(　　)對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看作是核心存款的重要組成部分。

　　A.個人存款

　　B.公司存款

　　C.機構(gòu)存款

　　D.大額存款

　　8.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是(　　)

　　A.商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險

　　B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

　　C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

　　D.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

　　9.如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于(　　)億元。

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.-100

　　10.在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明(　　)

　　A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風險

　　B.B.商業(yè)銀行的流動性相對充足

　　C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求

　　D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資

　　二、多項選擇題

　　1.商業(yè)銀行在流動性管理的過程中，所需要處理的一對矛盾是(　　)

　　A.商業(yè)銀行為了追求利潤最大化，傾向于持有期限長、利潤大的資產(chǎn)

　　B.國家對于商業(yè)銀行流動性管理的強制規(guī)定

　　C.商業(yè)銀行負債的不穩(wěn)定和不確定性要求商業(yè)銀行必須持有足夠的流動資金來應(yīng)付經(jīng)營過程中的流動性需要

　　D.社會公眾對商業(yè)銀行流動性狀況的評價

　　E.商業(yè)銀行自身經(jīng)營戰(zhàn)略

　　2.商業(yè)銀行保持良好的流動性狀況對其運營產(chǎn)生的積極作用有(　　)

　　A.降低商業(yè)銀行所面臨的操作風險

　　B.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風險溢價

　　C.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)被迫廉價出售

　　D.確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

　　E.增進市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款

　　3.商業(yè)銀行在特定時段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模是由一定水平的(　　)決定的。

　　A.客戶規(guī)模

　　B.一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)

　　C.發(fā)放的貸款

　　D.凈利潤

　　E.核心存款

　　4.商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當包括(　　)等方面的內(nèi)容。

　　A.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施

　　B.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　C.如何維持良好的公共關(guān)系，樹立積極的公眾形象

　　D.如何處理與利益持有者之間的關(guān)系

　　E.明確在危機情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施

　　5.若其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的分析，正確的有(　　)

　　A.銀行貸款總額和總資產(chǎn)的比率越低，流動性風險越低

　　B.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高

　　C.銀行敏感負債和總資產(chǎn)的比率越高，流動性風險越低

　　D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低

　　E.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強

　　6.下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預(yù)警信號的有(　　)

　　A.存款大量流失

　　B.客戶辦理業(yè)務(wù)等候時間較長

　　C.所發(fā)行的股票價格大幅下降

　　D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

　　E.債權(quán)人提前要求兌付

　　7.商業(yè)銀行進行流動性風險預(yù)警的內(nèi)部指標/信號包括(　　)等指標的變化。

　　A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

　　B.銀行的盈利能力

　　C.第三方評級

　　D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

　　E.銀行內(nèi)部有關(guān)風險水平

　　8.流動性風險是(　　)長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A.信用風險

　　B.匯率風險

　　C.操作風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　E.聲譽風險

　　9.流動性風險預(yù)警信號中的融資信號包括(　　)

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風險水平

　　B.債權(quán)人提前要求兌換造成支付能力出現(xiàn)不足

　　C.存款人提前兌換

　　D.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　E.所發(fā)行股票價格下跌

　　三、判斷題

　　1.壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法。(　　)

　　A.對

　　B.錯

　　2.情景分析是一種單因素分析方法。(　　)

　　A.對

　　B.錯

　　3.信用風險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽風險通常會影響商業(yè)銀行負債的流動性。(　　)

　　A.對

　　B.錯

　　4.商業(yè)銀行應(yīng)當制訂外匯融資能力受損時的流動性應(yīng)急計劃，通�？梢允褂迷撏鈪R的備用資源，切忌使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣來補充流動性。(　　)

　　A.對

　　B.錯

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