第 1 頁：判斷題

第 2 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：參考答案

　　三、多項選擇題(共40小題，每小題1分。下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求。多選、少選、錯選均不得分0)

　　101.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本。聲譽風(fēng)險管理應(yīng)重點強調(diào)的內(nèi)容包括(　　)。

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.有明確記載的聲譽風(fēng)險管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　D.有明確記載的危機處理或決策流程

　　E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　102.關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失，下列表述正確的有(　　)。

　　A.是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望

　　B.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失

　　C.是商業(yè)銀行沒有預(yù)計到的損失

　　D.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失

　　E.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

　　103.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方式包括(　　)。

　　A.保險轉(zhuǎn)移

　　B.備用信用證

　　C.擔(dān)保

　　D.客戶分散

　　E.價格補償

　　104.關(guān)于債權(quán)評級和客戶評級，下列表述說法正確的有(　　)。

　　A.客戶信用評級主要針對交易主體

　　B.它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度

　　C.債權(quán)評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D.一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債權(quán)評級

　　E.一個債務(wù)人可以有多個客戶評級

　　105.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程，下列表述正確的有(　　)。

　　A.適時、準確地監(jiān)測風(fēng)險是風(fēng)險管理最基本的要求

　　B.壓力測試法是商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法

　　C.風(fēng)險控制要求隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理措施的實施質(zhì)量和效果

　　D.風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?/P>

　　E.常用的風(fēng)險識別的方法有專家調(diào)查列舉法、VaR分析法、情景分析法等

　　106.關(guān)于風(fēng)險價值(VaR)，下列表述正確的有(　　)。

　　A.風(fēng)險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失

　　B.風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值

　　C.VaR的計算涉及倆個因素，即置信水平、持有期的選取

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營者本身，則時間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性;如果資產(chǎn)組合變動頻繁，時間間隔應(yīng)該短，反之時問間隔就應(yīng)該長

　　E.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失

　　107.即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它的作用在于(　　)。

　　A.防范市場風(fēng)險

　　B.控制匯率風(fēng)險

　　C.規(guī)避市場風(fēng)險

　　D.滿足客戶對不同貨幣的需求

　　E.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例

　　108.關(guān)于缺口分析，下列表述正確的有(　　)。

　　A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　C.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　D.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　E.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　109.下列屬于蒙特卡洛模擬法優(yōu)點的有(　　)。

　　A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.計算量較小，且準確性提高速度較快

　　C.比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果

　　E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

　　110.商業(yè)銀行操作風(fēng)險按可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險劃分。下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險的有(　　)。

　　A.火災(zāi)

　　B.搶劫

　　C.高管欺詐

　　D.改變市場定位

　　E.交易差錯

　　111.下列各選項中，屬于風(fēng)險緩釋措施的有(　　)。

　　A.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

　　B.建立完善的風(fēng)險監(jiān)管體系

　　C.購買保險

　　D.業(yè)務(wù)外包

　　E.計提預(yù)期損失

　　112.流動性比率/指標法是各國監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。下列各選項中，屬于流動性比率/指標的有(　　)。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標

　　B.大額負債依賴度

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.總資產(chǎn)報酬率

　　E.易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　113.我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法有(　　)。

　　A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

　　B.將總行缺口分散到分行

　　C.通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進行管理

　　D.運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理

　　114.下列各選項中，屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有(　　)。

　　A.盈利水平下降

　　B.債權(quán)人提前要求兌付

　　C.存款大量流失

　　D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

　　E.發(fā)行的股票價格上漲

　　115.根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶包括的內(nèi)容有(　　)。

　　A.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

　　B.為避免交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸

　　C.商業(yè)銀行賬號提供的貸款業(yè)務(wù)

　　D.商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)

　　E.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際獲取其價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

　　116.在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，應(yīng)當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，包括(　　)。

　　A.整體經(jīng)濟指標

　　B.利率變化及預(yù)期

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險的影響效果

　　D.信用風(fēng)險參數(shù)

　　E.風(fēng)險發(fā)生的可能性

　　117.關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標，下列表述正確的有(　　)。

　　A.是反映貸款按期歸還情況的指標

　　B.是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度的指標

　　C.屬于動態(tài)指標

　　D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　E.屬于靜態(tài)指標

　　118.風(fēng)險水平類指標是衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況的靜態(tài)指標。其中，市場風(fēng)險指標包括(　　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.市值敏感性比率

　　D.貸款損失準備金率

　　E.累積外匯敞口頭寸比例

　　119.根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標準法計量操作風(fēng)險資本應(yīng)當至少滿足的條件包括(　　)。

　　A.董事會和高級管理層應(yīng)當積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進行風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險監(jiān)測和控制

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線

　　E.商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的有效性

　　120.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為(　　)。

　　A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.中間計量數(shù)據(jù)

　　D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　E.歷史數(shù)據(jù)

　　121.良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征有(　　)。

　　A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

　　B.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系

　　C.科學(xué)的激勵約束機制

　　D.與股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制

　　E.先進的管理信息系統(tǒng)

　　122.利率風(fēng)險按照來源不同，可以分為(　　)。

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準風(fēng)險

　　D.期權(quán)性風(fēng)險

　　E.國家風(fēng)險

　　123.內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險主要包括(　　)。

　　A.財務(wù)/會計錯誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　D.錯誤監(jiān)控/報告

　　E.結(jié)算/支付錯誤

　　124.操作風(fēng)險分為由(　　)所引發(fā)的四類風(fēng)險。

　　A.技術(shù)

　　B.系統(tǒng)

　　C.流動性

　　D.外部事件

　　E.人員

　　125.我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進的國際先進的流動性管理方法有(　　)。

　　A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風(fēng)險

　　B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負債期限的匹配情況

　　C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理

　　D.建立和運用資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)

　　E.依賴管理人員的主觀判斷與估計

　　126.建立良好的聲譽風(fēng)險管理體系的優(yōu)勢表現(xiàn)在(　　)。

　　A.能有效幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失

　　B.招募和保留最佳雇員

　　C.維護客戶和供應(yīng)商的忠誠度

　　D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力

　　E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求

　　127.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當包括(　　)。

　　A.實施方案中所涉及的風(fēng)險因素

　　B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較

　　C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平

　　D.盡可能包括實施方案的預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析

　　E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范

　　128.下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險的有(　　)。

　　A.技術(shù)風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.競爭對手風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

　　E.品牌風(fēng)險

　　129.市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。銀行的市場準入不包括(　　)。

　　A.機構(gòu)準入

　　B.業(yè)務(wù)準入

　　C.高級管理人員準入

　　D.資質(zhì)準入

　　E.風(fēng)險控制水平

　　130.風(fēng)險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風(fēng)險評估，其他的流程有(　　)。

　　A.了解機構(gòu)

　　B.準備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查

　　C.對監(jiān)管結(jié)果匯總報告

　　D.實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

　　E.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測

　　131.我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有(　　)。

　　A.風(fēng)險性

　　B.流動性

　　C.安全性

　　D.效益性

　　E.穩(wěn)定性

　　132.商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標中，核心監(jiān)管指標包括(　　)。

　　A.流動性比率

　　B.人民幣超額準備金率

　　C.外幣超額備付金率

　　D.核心負債比率

　　E.流動性缺口率

　　133.董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置聲譽風(fēng)險管理職能，負責(zé)(　　)聲譽風(fēng)險。

　　A.識別

　　B.評估

　　C.回避

　　D.監(jiān)測

　　E.控制

　　134.在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)警方法分為三類，其中包括(　　)。

　　A.紅色預(yù)警法

　　B.黃色預(yù)警法

　　C.藍色預(yù)警法

　　D.黑色預(yù)警法

　　E.紫色預(yù)警法

　　135.以下說法中，正確的有(　　)。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　136.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括(　　)。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　137.市場風(fēng)險計量方法包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險價值

　　E.敏感度分析

　　138.常用的市場風(fēng)險限額包括(　　)。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險限額

　　C.止損限額

　　D.損失限額

　　E.追索限額

　　139.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式有(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

　　B.負債風(fēng)險管理模式

　　C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式

　　D.全面風(fēng)險管理模式

　　E.資產(chǎn)損失管理模式

　　140.風(fēng)險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別，分別有(　　)。

　　A.風(fēng)險水平類指標

　　B.風(fēng)險收益指標

　　C.風(fēng)險遷徙類指標

　　D.風(fēng)險抵補類指標

　　E.風(fēng)險排序指標

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