第 1 頁：判斷題

第 2 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：參考答案

　　61.以下關于期權的說法不正確的是(　　)。

　　A.相比遠期和期貨，期權是一種更為復雜的非線性衍生產(chǎn)品

　　B.期權是現(xiàn)代金融創(chuàng)新的重要基礎性工具

　　C.按照交易權利劃分，期權分為美式期權和歐式期權

　　D.按照執(zhí)行價格劃分，期權分為價內(nèi)期權、平價期權、價外期權

　　62.(　　)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。

　　A.信用風險

　　B.聲譽風險

　　C.操作風險

　　D.國家風險

　　63.選擇關鍵風險指標的基本原則不包括(　　)。

　　A.相關性

　　B.可持續(xù)性

　　C.可計量性

　　D.風險敏感性

　　64.(　　)作為操作風險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風險的重要工具。

　　A.連續(xù)營業(yè)方案

　　B.購買商業(yè)保險

　　C.業(yè)務外包

　　D.降低操作風險

　　65.從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易業(yè)務可分為(　　)。

　　A.前臺管理、中臺交易、后臺結算

　　B.前臺風險管理、中臺結算、后臺交易

　　C.前臺結算、中臺交易、后臺風險管理

　　D.前臺交易、中臺風險管理、后臺結算

　　66.__________存款的變動對__________流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓__________客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。(　　)

　　A.大額公司/機構;大型商業(yè)銀行;中小企業(yè)

　　B.大額公司/機構;中小商業(yè)銀行;中小企業(yè)

　　C.中小企業(yè);大型商業(yè)銀行;大額公司/機構

　　D.中小企業(yè);中小商業(yè)銀行;大額公司/機構

　　67.核心存款指標等于(　　)。

　　A.核心存款/凈資產(chǎn)

　　B.核心存款/總資產(chǎn)

　　C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)

　　D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)

　　68.(　　)通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估

　　69.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是(　　)。

　　A.買入期限較短的金融產(chǎn)品

　　B.買人期限較長的金融產(chǎn)品

　　C.買人期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　70.風險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別，下列選項不是這三個類別的是(　　)。

　　A.風險水平類指標

　　B.風險收益類指標

　　C.風險遷徙類指標

　　D.風險抵補類指標

　　71.以下不是我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題的是(　　)。

　　A.缺乏法律依據(jù)

　　B.信息披露內(nèi)容不全面

　　C.風險信息披露不充分

　　D.表外業(yè)務信息披露不充分

　　72.董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有(　　)。

　　A.間接責任

　　B.最終責任

　　C.連帶責任

　　D.保證責任

　　73.董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢(　　)的意見和建議。

　　A.股東

　　B.專家

　　C.最大多數(shù)員工

　　D.各職能部門

　　74.按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于，資本充足率不得低于__________，附屬資本最高不得超過核心資本的__________。(　　)

　　A.4%;8%;90%

　　B.4%;6%;90%

　　C.4%;7%;100%

　　D.4%;8%;100%

　　75.操作風險報告的主要內(nèi)容不包括(　　)。

　　A.信息系統(tǒng)

　　B.風險狀況

　　C.損失事件

　　D.誘因和對策

　　76.(　　)將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀。

　　A.期望均值法

　　B.標準法

　　C.替代標準法

　　D.高級計量法

　　77.(　　)是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。

　　A.流動性比率/指標法

　　B.自我評估法

　　C.關鍵風險指標法

　　D.因果分析模型

　　78.投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期問，投資者A在該股票上的百分比收益率為(　　)。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.5%

　　D.8%

　　79.資產(chǎn)收益率標準差越，表明資產(chǎn)收益率的波動性越.。(　　)

　　A.大;小

　　B.小;小

　　C.大;大

　　D.小;大

　　80.正常貸款遷徙率等于(　　)。

　　A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

　　B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

　　C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期問減少金額)×100%

　　D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期問減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

　　81.下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是(　　)。

　　A.期望法

　　B.方差—協(xié)方差法

　　C.歷史模擬法

　　D.蒙特卡洛模擬法

　　82.下列不屬于良好的銀行監(jiān)管標準的是(　　)。

　　A.對各類監(jiān)管設限做到科學合理

　　B.鼓勵公平競爭

　　C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責制

　　D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

　　83.政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是(　　)。

　　A.政府新興的立法

　　B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動

　　C.極端組織的行動或政變

　　D.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關政策

　　84.市場準人的主要目標不包括(　　)。

　　A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系

　　B.維護銀行市場秩序

　　C.保護存款者的利益

　　D.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開

　　85.下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是(　　)。

　　A.時間

　　B.成本

　　C.資產(chǎn)規(guī)模

　　D.資金數(shù)量

　　86.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)流動性風險

　　B.負債流動性風險

　　C.流動性過剩

　　D.流動性短缺

　　87.(　　)是最具流動性的資產(chǎn)。

　　A.現(xiàn)金

　　B.票據(jù)

　　C.股票

　　D.貸款

　　88.測量銀行流動性狀況的指標不包括(　　)。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標

　　B.大額負債依賴度

　　C.易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　D.盈利性比率

　　89.下列關于信用評分模型的說法，不正確的是(　　)。

　　A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎上的

　　B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)

　　C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值

　　D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時問內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　90.市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是(　　)。

　　A.收益率曲線風險

　　B.期權性風險

　　C.基準風險

　　D.重新定價風險

　　91.以下關于期權的論述，錯誤的是(　　)。

　　A.期權價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

　　B.在到期前，當期權內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零

　　D.價外期權的內(nèi)在價值為零

　　92.如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬美元，美元遠期空頭300萬美元，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為(　　)萬美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　93.以下關于久期的論述，正確的是(　　)。

　　A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

　　C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　94.缺口分析側重于計量利率變動對銀行(　　)的影響。

　　A.短期收益

　　B.長期收益

　　C.中期收益

　　D.經(jīng)濟價值

　　95.交易/定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易過程中，(　　)。

　　A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

　　B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

　　C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難

　　D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

　　96.在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，(　　)風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.產(chǎn)品設計缺陷

　　C.外部欺詐

　　D.業(yè)務外包

　　97.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是(　　)。

　　A.建立完善的內(nèi)部控制體系

　　B.建立完善的公司治理結構

　　C.加強外部監(jiān)管體制建設

　　D.建立完善的信息管理系統(tǒng)

　　98.商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務/會計錯誤屬于(　　)。

　　A.戰(zhàn)略風險

　　B.操作風險

　　C.信用風險

　　D.市場風險

　　99.(　　)是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。

　　A.健全的內(nèi)部控制體系

　　B.完善的激勵約束機制

　　C.完善的公司治理

　　D.以上都正確

　　100.商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來(　　)。

　　A.市場風險

　　B.聲譽風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

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