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　　第九章 期權估價

　　一、單項選擇題

　　1、如果一個期權賦予持有人在到期日或到期日之前，以固定價格購買標的資產(chǎn)的權利。則該期權屬于(　)。

　　A.美式看漲期權

　　B.美式看跌期權

　　C.歐式看漲期權

　　D.歐式看跌期權

　　2、如果已知期權的價值為10元，期權的時間價值為6元，則該期權的內在價值為(　)元。

　　A.0

　　B.9

　　C.4

　　D.-1

　　3、下列關于期權的表述中，不正確的是(　)。

　　A.投資人購買期權合約必須支付期權費，作為不承擔義務的代價

　　B.期權屬于衍生金融工具

　　C.一個公司的股票期權在市場上被交易，說明該公司從期權市場上籌集了資金

　　D.期權出售人不一定擁有標的資產(chǎn)，期權購買人也不一定真的想購買標的資產(chǎn)

　　4、如果股價小于執(zhí)行價格時，組合凈收入不隨股價的變化而變化，則該期權的投資策略屬于(　)。

　　A.保護性看跌期權

　　B.拋補看漲期權

　　C.對敲

　　D.保護性看跌期權+拋補看漲期權

　　5、股價的波動率增加會使(　)。

　　A.看漲期權的價值降低

　　B.看跌期權的價值降低

　　C.不能判斷

　　D.看漲期權與看跌期權的價值均升高

　　6、某人售出1股執(zhí)行價格為100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期權。如果1年后該股票的市場價格為80元，則該期權的到期日價值為(　)元。

　　A.20

　　B.-20

　　C.180

　　D.0

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