馬爾科夫分析法

　　【內(nèi)容導(dǎo)航】：

　　(一)馬爾科夫分析法

　　【所屬章節(jié)】：

　　本知識點屬于《公司戰(zhàn)略與風險管理》科目第五章風險與風險管理第五節(jié)風險管理技術(shù)與方法的內(nèi)容。

　　【知識點】：馬爾科夫分析法

　　馬爾科夫分析法，又稱為馬爾科夫轉(zhuǎn)移矩陣法，是指在馬爾科夫過程的假設(shè)前提下，通過分析隨機變量的現(xiàn)時變化情況來預(yù)測這些變量未來變化情況的一種預(yù)測方法。馬爾科夫是俄國數(shù)學(xué)家，他在20世紀初發(fā)現(xiàn)：一個系統(tǒng)的某些因素在轉(zhuǎn)移中，第n次結(jié)果只受第n-1次結(jié)果的影響，即只與當前所處狀態(tài)有關(guān)，與以前狀態(tài)無關(guān)。比如：研究一個商店的累計銷售額，如果現(xiàn)在時刻的累計銷售額已知，則未來某一時刻的累計銷售額與現(xiàn)在時刻以前的任一時刻的累計銷售額都無關(guān)。

　　在馬爾科夫分析中，引入狀態(tài)轉(zhuǎn)移這個概念。所謂狀態(tài)是指客觀事物可能出現(xiàn)或存在的狀態(tài);狀態(tài)轉(zhuǎn)移是指客觀事物由一種狀態(tài)轉(zhuǎn)移到另一種狀態(tài)的概率。

　　如果系統(tǒng)未來的狀況僅取決于其現(xiàn)在的狀況，那么就可以使用馬爾科夫分析。馬爾科夫分析法是一種定量分析技術(shù)，可以是不連續(xù)的(利用狀態(tài)間變化的概率)或者連續(xù)的(利用各狀態(tài)的變化率)。

　　(一)適用范圍

　　適用于對復(fù)雜系統(tǒng)中不確定性事件及其狀態(tài)改變的定量分析。

　　(二)主要優(yōu)點和局限性

　　1.主要優(yōu)點：

　　能夠計算出具有維修能力和多重降級狀態(tài)的系統(tǒng)的概率。

　　2.局限性：

　　(1)無論是故障還是維修，都假設(shè)狀態(tài)變化的概率是固定的;

　　(2)所有事項在統(tǒng)計上具有獨立性，因此未來的狀態(tài)獨立于一切過去的狀態(tài)，除非兩個狀態(tài)緊密相接;

　　(3)需要了解狀態(tài)變化的各種概率;

　　(4)有關(guān)矩陣運算的知識比較復(fù)雜，非專業(yè)人士很難看懂。

　　風險評估系圖法

　　【內(nèi)容導(dǎo)航】：

　　(一)風險評估系圖法

　　【所屬章節(jié)】：

　　本知識點屬于《公司戰(zhàn)略與風險管理》科目第五章風險與風險管理第五節(jié)風險管理技術(shù)與方法的內(nèi)容。

　　【知識點】：風險評估系圖法

　　用以評估風險影響的常見的定性方法是制作風險評估系圖。風險評估系圖識別某一風險是否會對企業(yè)產(chǎn)生重大影響，并將此結(jié)論與風險發(fā)生的可能性聯(lián)系起來，為確定企業(yè)風險的優(yōu)先次序提供框架。橫坐標反映風險發(fā)生的可能性，縱坐標反映風險發(fā)生后產(chǎn)生的影響程度。

　　(一)適用范圍

　　適用于對風險初步的定性分析。

　　(二)實施步驟

　　根據(jù)企業(yè)實際繪制風險評估系圖。與影響較小且發(fā)生的可能性較低的風險相比，具有重大影響且發(fā)生的可能性較高的風險更加亟待關(guān)注。然后分析每種風險的重大程度及影響。

　　(三)主要優(yōu)點和局限性

　　1.主要優(yōu)點：

　　風險評估系圖法作為一種簡單的定性方法，直觀明了。

　　2.局限性：

　　如需要進一步探求風險原因，則顯得過于簡單，缺乏有效的經(jīng)驗證明和數(shù)據(jù)支持。

　　情景分析法

　　【內(nèi)容導(dǎo)航】：

　　(一)情景分析法

　　【所屬章節(jié)】：

　　本知識點屬于《公司戰(zhàn)略與風險管理》科目第五章風險與風險管理第五節(jié)風險管理技術(shù)與方法的內(nèi)容。

　　【知識點】：情景分析法

　　情景分析法又稱前景描述法，是假定某種現(xiàn)象或某種趨勢將持續(xù)到未來的前提下，對預(yù)測對象可能出現(xiàn)的情況或引起的后果作出預(yù)測的方法。通常用來對預(yù)測對象的未來發(fā)展作出種種設(shè)想或預(yù)計，是一種直觀的預(yù)測方法。

　　情景分析可用來預(yù)計威脅和機遇可能發(fā)生的方式，以及如何將威脅和機遇用于各類長期及短期風險。在周期較短及數(shù)據(jù)充分的情況下，可以從現(xiàn)有情景中推斷出可能出現(xiàn)的情景。對于周期較長或數(shù)據(jù)不充分的情況，情景分析的有效性更依賴于合乎情理的想象力。在識別和分析那些反映諸如最佳情景、最差情景及期望情景的多種情景時，可用來識別在特定環(huán)境下可能發(fā)生的事件并分析潛在的后果及每種情景的可能性。如果積極后果和消極后果的分布存在比較大的差異，情景分析就會有很大用途。

　　情景分析需要分析的變化可能包括：外部情況的變化(例如技術(shù)變化);不久將要做出的決定，而這些決定可能會產(chǎn)生各種不同的后果;利益相關(guān)者的需求以及需求可能的變化方式;宏觀環(huán)境的變化(如監(jiān)管及人口統(tǒng)計等);有些變化是必然的，而有些是不確定的。有時，某種變化可能歸因于另一個風險帶來的結(jié)果。例如，氣候變化的風險正在造成與食物鏈有關(guān)的消費需求發(fā)生變化，這樣會改變哪些食品的出口會盈利，以及哪些食品可能在當?shù)厣�產(chǎn)更經(jīng)濟。局部及宏觀因素或趨勢可以按重要性和不確定性進行列舉并排序。應(yīng)特別關(guān)注那些最重要、最不確定的因素�？梢岳L制出關(guān)鍵因素或趨勢的圖形，以顯示那些情景可以進行開發(fā)的區(qū)域。

　　(一)適用范圍

　　通過模擬不確定性情景，對企業(yè)面臨的風險進行定性和定量分析。

　　(二)主要優(yōu)點和局限性

　　1.主要優(yōu)點：

　　對于未來變化不大的情況能夠給出比較精確的模擬結(jié)果。

　　2.局限性：

　　(1)在存在較大不確定性的情況下，有些情景可能不夠現(xiàn)實;

　　(2)在運用情景分析時，主要的難點涉及數(shù)據(jù)的有效性以及分析師和決策者開發(fā)現(xiàn)實情境的能力，這些難點對結(jié)果的分析具有修正作用;

　　(3)如果將情景分析作為一種決策工具，其危險在于所用情景可能缺乏充分的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)可能具有隨機性，同時可能無法發(fā)現(xiàn)那些不切實際的結(jié)果。

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