第四節(jié) 商業(yè)銀行風險管理

　　一、 信用風險管理

　　1. 特點

　　2. 監(jiān)測指標

　　3. 管理措施

　　4. 不良貸款管理

　　例題

　　借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素，這類代款是( )。

　　A.正常類貸款 B.次級類貸款

　　C.關(guān)注類貸款 D.可疑類貸款

　　答案：C

　　根據(jù)我國規(guī)定，對損失類貸款的專項準備金計提比例為( )。

　　A.20% B.25%

　　C.50% D.100%

　　答案：D

　　借款人無法足額償還貸款本自，即使執(zhí)行擔保，也肯定造成較大損失的貸款是( )。

　　A.次級貸款 B.可疑貸款

　　C.損失貸款 D.關(guān)注貸款

　　答案：B

　　使用貸款風險分類法對貸款質(zhì)量進行分類，實際上是判斷借款人及時足額歸還貸款本息的( )。

　　A.必然性 B.必要性 c.可行性 D.可能性

　　答案：D

　　二、商業(yè)銀行市場風險和利率風險管理

　　1.市場風險的影響

　　2.利率風險的影響

　　3.監(jiān)測與控制

　　三、操作風險管理

　　1.主要特點

　　2.風險分類

　　3.管理原則

　　四、流動性風險管理

　　1.流動性風險產(chǎn)生的原因

　　2.流動性風險衡量

　　3.防范和控制

　　案例分析(四)

　　某商業(yè)銀行2002年末的主要資產(chǎn)負債情況如下：人民幣存款余額800億元，其中短期存款余額300億元，余期一年期以上(不含一年期)存款余額500億元;人民幣貸款余額600億元，其中短期貸款余額220億元，余期一年期以上(不含一年期)中長期貸款余額380億元，對某一最大貸款客戶甲的貸款余額3億元;該銀行的資本凈額為26億元，資本充足率為6.55%。

　　回答下列問題：

　　96.該銀行的中長期貸款比例為( A )。

　　A.76% B 131.5% C.47.5% D.75%

　　97.該銀行對最大客戶甲的貸款比例(單個貸款比例)為 ( C )。

　　A.8.7% B.0.375% C 11.54% D 1.36%

　　98.下列有關(guān)該行資產(chǎn)負債比例評價正確的是( ACD )。

　　A.該行對最大客戶甲的貸款比例超過了資產(chǎn)負債比例管理規(guī)定的最高限

　　B.該行對最大客戶甲的貸款比例未超過資產(chǎn)負債比例管理規(guī)定的最高限

　　C.該行的存貸比例符合資產(chǎn)負債比例管理的規(guī)定

　　D.該行中長期貸款比例符合資產(chǎn)負債比例管理的規(guī)定

　　99.以上所計算的中長期貸款比例屬于( A )。

　　A.流動性指標 B.安全性指標

　　c.盈利性指標 D監(jiān)測性指標

　　100.該銀行欲提高資本充足率可以通過( ABD )實現(xiàn)。

　　A.發(fā)行長期次級債券 B.減少信用貸款

　　c.增加向中央銀行再貼現(xiàn) D.發(fā)行股票籌資